زمان مطالعه: 7 دقیقه

هنگام باز کردن یک معامله، چه کالا باشد یا سهام، تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی یا پوزیشن سایز مهم است. این اندازه به تعداد واحدهایی اشاره دارد که معامله‌گر در اوراق بهادار نگهداری می‌کند. با ایجاد اندازه پوزیشن مناسب، عامل ریسک کاهش می‌یابد، زیرا این اندازه می‌تواند از ضررهای قابل‌توجه در یک معامله جلوگیری کند و بر سود بالقوه شما تأثیر بگذارد. متأسفانه، مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری دیگری، پوزیشن سایز کاملاً بی‌خطا نیست. حتی با محاسبات صحیح و تعیین بهترین اندازه پوزیشن معاملاتی، همچنان خطر از دست دادن پول وجود دارد. در مطلب دیگری از پراپ فانددمکس به‌طور کامل در مورد پوزیشن سایز و نحوه محاسبه آن صحبت می‌کنیم.

اندازه پوزیشن معاملاتی چیست؟

اندازه پوزیشن به پارامترهایی مانند مقدار سرمایه، سطح ریسک و عوامل مؤثر بر اندازه کل حساب اشاره دارد. پوزیشن سایز روشی است برای تعیین میزان وجوهی که باید در هر معامله تخصیص داده شود. این پوزیشن بر قدرت خرید یک سرمایه‌گذار تأثیر می‌گذارد و درعین‌حال به معامله‌گر کمک می‌کند تا زیان را کم کند و بر سود خود بیفزاید.

اندازه پوزیشن معاملاتی در تعریف نقاط ورود و خروج صحیح و یافتن استراتژی صحیح نقشی محوری ایفا می‌کند. به عبارتی، پوزیشن سایز را می‌توان به‌مانند کلیدی دانست که یا در موفقیت را باز می‌کند یا در شکست را! بنابراین محاسبه درست اندازه پوزیشن می‌تواند عامل سود یا زیان باشد. هنگام انتخاب پوزیشن سایز مناسب، باید سه مؤلفه زیر را در نظر گرفت:

• ریسک حساب: میزان سرمایه‌گذاری شما را در نظر می‌گیرد.
• ریسک معامله: شکاف بین خرید و حد ضرر (Stop Loss) است، بنابراین اگر یک اوراق بهادار را باقیمت 10 دلار خریداری کنید و حد ضرر شما 8.95 دلار باشد، ریسک معاملاتی شما 1.05 دلار است.
• اندازه مناسب: اندازه پوزیشن مناسب معمولاً بر اساس دو عامل تعیین می‌شود که اولی شامل زمان و تاریخ توقف است و دیگری به مقدار دلار یا درصدی از حساب مربوط می‌شود که مایلید در معامله ریسک کنید.

اهمیت استفاده از اندازه پوزیشن معاملاتی

پورتفولیو مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری است که انواع دارایی‌ها مانند ارز دیجیتال یا جفت ارزها در فارکس را شامل می‌شود. در ترید مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، باید مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنید. در غیر این صورت، ممکن است متحمل ضررهای قابل‌توجهی شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت و تلاش خستگی‌ناپذیر را می‌توان با معاملات ضعیف و اندازه‌گیری نشده از بین برد.

یک هدف اساسی در مورد معامله یا سرمایه‌گذاری، اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی است. ازآنجایی‌که ریسک مالی وجود دارد، احساسات نقش مهمی در این امر ایفا خواهند کرد. شما باید بتوانید احساسات را کنترل کنید تا بر تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاری‌تان تأثیری نگذارند. به همین دلیل است که ارائه مجموعه‌ای از قوانینی که می‌توانید در طول فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود دنبال کنید، مفید است. بیایید این قوانین را سیستم معاملاتی بنامیم.

هدف سیستم معاملاتی مدیریت ریسک است و باید تصمیمات غیرضروری را حذف کند. به‌این‌ترتیب، سیستم معاملاتی به شما اجازه نمی‌دهد که تصمیمات عجولانه و تکانشی بگیرید. هنگام ایجاد این سیستم باید چند چیز را در نظر بگیرید؛ افق سرمایه‌گذاری شما چیست؟ تحمل ریسک شما چقدر است؟ با چقدر سرمایه می‌توانید ریسک کنید؟ ما می‌توانیم به بسیاری موارد دیگر سؤالات فکر کنیم، اما هیچ‌چیز به‌اندازه اینکه چگونه موقعیت‌های خود را برای معاملات اندازه می‌کند، اهمیت نخواهد داشت.

اندازه پوزیشن معاملاتی مهم است، زیرا تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد معاملاتی شما ازنظر سود و زیاد دارد. اگر اندازه پوزیشن خاصی را انتخاب کنید که خیلی کوچک باشد، سود شما هرگز با نرخ قابل‌توجهی رشد نخواهد کرد. برعکس، اگر پوزیشن سایز را خیلی بزرگ انجام دهید، در معرض خطر حذف کامل حساب معاملاتی خود هستید. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای دستیابی به بازده بالا در سطوح ریسک قابل‌قبول، باید بین این دو (پوزیشن بزرگ و کوچک) تعادل ایجاد کنند.

نحوه تعیین اندازه حساب

ممکن است به نظر برسد که این یک مرحله ساده بوده و بیان آن اضافی است، اما تعیین اندازه حساب یک مرحله مهم محسوب می‌شود. تعیین اندازه حساب به‌خصوص برای افراد تازه‌کار مفید است، زیرا می‌توانند برای بخش‌های خاصی از پورتفولیو خود استراتژی مؤثر ایجاد کنند. به‌این‌ترتیب، افراد می‌توانند پیشرفت‌های خود را که با استراتژی‌هایی که تعیین کرده‌اند، مشاهده کنند و احتمال ریسک کردن را کاهش دهند.

فرض کنید به آینده بیت کوین اعتقاد دارید و پوزیشن بلندمدتی در کیف پول سخت‌افزاری خود دارید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است بیت کوین را به‌عنوان بخشی از سرمایه معاملاتی خود حساب نکنید، زیرا ممکن است همه پول خود را از دست بدهید. حداقل اندازه حساب در فارکس معمولاً توسط کارگزاری‌ها تعیین می‌شود. ممکن است بتوانید فارکس را با کمتر از 100 دلار معامله کنید، اما بهتر است بیشتر پس‌انداز کنید و به خودتان فرصتی برای ضرر بدهید. درنهایت، تعیین اندازه حساب صرفاً نگاه کردن به سرمایه موجود است که می‌توانید به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید.

نحوه تعیین ریسک حساب

مرحله دوم قبل از تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی، تعیین ریسک حساب خواهد بود. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه‌ای است که می‌خواهید در یک معامله ریسک کنید. برای تعیین ریسک حساب بیاید به قانون 2 درصد توجه کنیم.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قانون ۲ درصد وجود دارد. طبق این قانون، یک معامله‌گر نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را در یک معامله به خطر بیندازد. قانون 2 درصد یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری است که معمولاً فقط شامل چند موقعیت طولانی‌ مدت است. اگر معامله‌گر فعالی هستید، قانون 2 درصد می‌تواند در تعیین ریسک حساب به شما کمک زیادی کند.

حالا اجازه دهید قانون یک درصد را بررسی کنیم. این قانون حکم می‌کند که شما نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله به خطر بیندازید. آیا این بدان معناست که شما فقط با یک درصد از سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعاً نه! این قانون فقط به این معناست که اگر ایده معاملات شما اشتباه باشد، فقط یک درصد از حساب خود را از دست خواهید داد.

نحوه تعیین ریسک معاملاتی

تاکنون، اندازه حساب و ریسک حساب خود را تعیین کرده‌ایم، حالا چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را برای یک معامله مشخص کنیم؟ وقتی نوبت به معامله و سرمایه‌گذاری می‌رسد، ضرر همیشه بخشی از بازی خواهد بود. درواقع، ضرر امری قطعی است که دامن بهترین معامله‌گران را نیز می‌گیرد. همه چیز به مدیریت صحیح ریسک، داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب، هر ایده معاملاتی باید یک نقطه ابطال (Invalidation Point) داشته باشد. اینجاست که می‌گوییم: «ایده اولیه ما اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بیشتر را کاهش دهیم.» یزای درک بهتر مفهوم نقطه ابطال این مقاله را مطالعه کنید.

در سطح عملی‌تر، باید بدانیم که سفارش حد ضرر خود را کجا قرار می‌دهیم. روش تعیین حد ضرر کاملاً بر اساس استراتژی معاملاتی فردی تنظیم می‌شود. نقطه باطل می‌تواند بر اساس پارامترهای فنی مانند ناحیه حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) باشد. همچنین می‌تواند بر اساس شاخص‌ها، شکست در ساختار بازار یا هر عامل مؤثر دیگری باشد. یک رویکرد یکسان برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی برای سبک شما مناسب‌تر است و بر اساس آن نقطه ابطال را تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی

اکنون ما تمام مواد موردنیاز برای محاسبه اندازه پوزیشن را داریم. فرض کنید یک حساب 5 هزار دلاری داریم. ما ثابت کردیم که در یک معامله بیش از یک درصد ریسک نمی‌کنیم. این بدان معناست که ما نمی‌توانیم بیش از 50 دلار در یک معامله از دست بدهیم.

فرض کنید تحلیل خود را از بازار انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که ایده معاملات ما پنج درصد از زمان ورود اولیه ما باطل‌شده است. درواقع، زمانی که بازار پنج درصد مخالف ما باشد، از معامله خارج می‌شویم و ضرر 50 دلاری را متحمل می‌شویم. به‌عبارت‌دیگر، پنج درصد از موقعیت ما باید یک درصد از حسابمان باشد.

مشخصات معاملات عبارت‌اند از:

• اندازه حساب: 5 هزار
• ریسک حساب: یک درصد
• نقطه باطل (فاصله تا حد ضرر): 5 درصد

فرمول محاسبه اندازه پوزیشن عبارت‌اند از:

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x خطر / نقطه ابطال حساب

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x 0.01 / 0.05

1000 دلار = 5000 دلار x 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن معاملاتی برای این معامله هزار دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج از نقطه ابطال، ممکن است ضرر احتمالی زیادی را کاهش دهید. برای اجرای صحیح این مدل باید هزینه‌هایی را که قرار است پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید. همچنین، باید به لغزش احتمالی فکر کنید، به‌خصوص اگر در حال معامله با یک ابزار نقدینگی کمتر هستید. برای نشان دادن این ‌که این اندازه پوزیشن کاربردی یا خیر است، اجازه دهید نقطه ابطال خود را به 10 درصد افزایش دهیم و بقیه موارد را ثابت نگه داریم.

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x 0.01 / 0.01

500 دلار = 5000 دلار x 0.01 / 0.01

حد ضرر ما اکنون دو برابر فاصله ورودی اولیه ماست؛ بنابراین، اگر بخواهیم همان مقدار دلار حساب خود را ریسک کنیم، اندازه پوزیشن معاملاتی که می‌توانیم بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

چگونه بدانیم که حد ضرر را در کجا قرار دهیم؟

ازآنجایی‌که حد ضرر در بسیاری از استراتژی‌های مربوط به تعیین اندازه پوزیشن استفاده می‌شود، مهم است که بدانیم کجا باید آن را قرار دهیم. در ادامه برخی از رویکردهای مختلف برای تعین موقعیت حد ضرر اشاره می‌کنیم:

پیرامون سطوح مقاومت و پشتیبانی

سطوح مقاومت و حمایت مناطقی هستند که بازار تمایل به بازگشت دارد. بسته به اینکه آیا شما در حال پوزیشن شورت (ریزش قیمت) یا پوزیشن لانگ (افزایش قیمت) هستید، قراردادن حد ضرر درست در زیر یا بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت روشی رایج است. ناگفته نماند، حمایت به سطحی اطلاق می‌شود که تمایل دارد قیمت یک دارایی را نگه دارد و از پایین آمدن آن جلوگیری کند. همچنین مقاومت شامل سطحی است که در آن قیمت یک دارایی صعودی بوده و تقاضا بیشتر از عرضه است.

تنظیم حد ضرر بر اساس نوسانات

حتی اگر از استراتژی اندازه‌گیری پوزیشن مبتنی بر نوسان استفاده نمی‌کنید، باید سطح نوسان بازار را در نظر بگیرید. نزدیک کردن حد ضرر به ورودی باعث می‌شود قبل از اینکه بازار فرصتی برای توسعه اهداف معاملاتی شما داشته باشد، از معامله خارج شوید. بهترین فاصله حد ضرر برای یک بازار را می‌توان با آزمایش مجدد استراتژی معاملاتی یا مشاهده اندیکاتور ATR (نوعی شاخص تحلیلی) تعیین کرد. به‌طورمعمول، یک حد ضرر که حدود سه برابر مقدار ATR از ورودی قرار می‌گیرد، مفید خواهد بود.

تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی برای معامله‌گران فارکس

اندازه پوزیشن فارکس به فرآیند تعیین مقدار مناسب لات برای خرید یا فروش در یک ‌معامله خاص بر اساس سرمایه معاملاتی موجود، تحمل ریسک و شرایط بازار اشاره دارد. اندازه پوزیشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معرض ضررهای احتمالی قرار بگیرند و پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانند. تصمیم‌گیری در مورد استراتژی مناسب برای تعیین پوزیشن سایز باید قبل از شروع روز یا هفته معامله انجام شود تا از تصمیم‌گیری‌های ضعیف بر اساس نتایج کوتاه‌مدت جلوگیری شود. برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی صحیح برای حساب خود مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله اول: سرمایه تجاری خود را تعیین کنید

سرمایه معاملاتی به مقدار پولی اطلاق می‌شود که یک معامله‌گر برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز در اختیار دارد. برخی از معامله‌گران از مانده‌حساب خود به‌عنوان سرمایه معاملاتی خود استفاده می‌کنند، اما شما نیازی به انتقال تمام سرمایه معاملاتی خود به یک کارگزار ندارید.

مرحله دوم: ریسک در هر معامله را تعیین کنید

معمولاً معامله‌گران 1 تا 2 درصد از سرمایه خود را در هر معامله به خطر میندازند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر موجودی حساب 10 هزار دلاری داشته باشد و بخواهد یک درصد از حساب را در یک معامله ریسک کند، فقط 100 دلار در آن معامله ریسک می‌کند.

مرحله سوم: توقف بازار را تعیین کنید

بسته به استراتژی معاملاتی شما، تعداد حد پیپ موردنیاز تغییر خواهد کرد. برای مثال، یک معامله‌گر روزانه ممکن است از توقف 5 پیپ استفاده کند، درحالی‌که یک معامله‌گر سوئینگ ممکن است از توقف 50 پیپ را در نظر بگیرید.

مرحله چهارم: اندازه پوزیشن را تعیین کنید

با استفاده از مقدار یک پیپ برای یک لات (صد هزار واحد یک ارز) می‌توانید اندازه پوزیشن صحیح را تعیین کنید. برای مثال، اگر یک پیپ برابر با 10 دلار باشد، یک معامله‌گر روزانه می‌تواند یک موقعیت 2 لات (100 دلار / (5 پیپ × 10 دلار)) معامله کند، درحالی‌که یک معامله‌گر سوئینگ می‌تواند در یک موقعیت لات 0.2 معامله کند.

چه زمانی اندازه پوزیشن معاملاتی را افزایش دهیم؟

با کسب سود، موجودی حساب شما به طور طبیعی رشد می‌کند که می‌توانید موقعیت بیشتری را معامله کنید. درحالی‌که تغییر اندازه پوزیشن از یک درصد به 2 درصد در طول روز معاملات هر هفته خطرناک است، بررسی درصد ریسک در هر معامله می‌تواند مفید باشد. اگر استراتژی شما خوب عمل می‌کند، افزایش ریسک در هر معامله در ابتدای هفته به 2 درصد می‌تواند به شما کمک کند تا سود را به حداکثر برسانید.

بسیاری از معامله‌گران افزایش موقعیت معاملاتی خود را دشوار می‌دانند، زیرا با نوسانات سود و زیان بیشتر فشار بیشتری را احساس می‌کنند. تمرکز بر سودآوری خود در پیپ‌ها (کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز) به‌جای تماشای موجودی حسابتان، نیاز به تمرین زیاد دارد. اگر هنگام افزایش اندازه پوزیشن به برنامه معاملاتی خود پایبند هستید، بهتر است پوزیشن سایز خود را به سطح معمول خود کاهش دهید. درحالی‌که حفظ آرامش هنگام معامله با اندازه پوزیشن بزرگ‌تر می‌تواند دشوار باشد، اما اگر می‌خواهید به اهداف معاملاتی خود برسید، حفظ آرامش بسیار مهم است.

چه زمانی نباید اندازه پوزیشن معاملاتی را افزایش داد؟

بدترین زمان برای افزایش اندازه پوزیشن بعد از باخت است. ممکن است بسیار وسوسه‌انگیز باشد که اندازه پوزیشن سایز خود را پس از باخت دو برابر کنید، زیرا می‌تواند راهی سریع برای بازیابی ضررهای شما باشد. در کوتاه‌مدت ممکن است بتوانید با افزایش اندازه پوزیشن خود به نتایج بهتری دست ‌یابید، اما اگر به زیان دادن ادامه دهید، ممکن است ارزش حساب شما به صفر برسد. پس از ضرر، بهتر است یک استراحت کوتاه داشته باشید و آنچه باعث ضرر شده است را تجزیه‌وتحلیل کنید و سپس دوباره با همان پوزیشن سایز یا کوچک‌تر معامله کنید.

چه زمانی اندازه پوزیشن معاملاتی را کاهش دهیم؟

توانایی به حداقل رساندن ضرر و زیان، مهارتی حیاتی است که معامله‌گران باید به آن مسلط شوند. روش درصد ریسک به ازای هر معامله به طور طبیعی موقعیت شما را در طول زمان کاهش می‌دهد، اما این موضوع ممکن است بسیار کند باشد. اگر دیگر به استراتژی خود اعتقادی ندارید، بهتر است به‌سرعت ریسک هر معامله را به 0.5 درصد یا کمتر کاهش دهید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. برای بررسی استراتژی خود و یافتن راه‌هایی برای بهبود روند معاملات خود وقت بگذارید. هنگامی‌که استراتژی شما دوباره سود ثابتی را نشان داد، می‌توانید اندازه پوزیشن خود را افزایش دهید.

چه زمانی نباید اندازه پوزیشن معاملاتی را کاهش داد؟

اگر استراتژی معاملاتی شما خوب عمل می‌کند، باید سود خود را به حداکثر برسانید. برخی از معامله‌گران هنگام کسب سود می‌ترسند، زیرا معتقدند شانس دیگر به آنها رو نمی‌کند. اگر استراتژی شما در بازار فعلی عملکرد خوبی داشته باشد، پس معامله نباید براساس شانس باشد. پس به‌جای کاهش باید اندازه پوزیشن خود را افزایش دهید. استفاده از یک رویکرد ثابت و خوب برای تصمیم‌گیری در مورد اندازه پوزیشن جهت موفقیت طولانی‌مدت به‌عنوان یک معامله‌گر حیاتی است.

مزایای فانددمکس برای تریدرها

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چه ویژگی باعث جذب تریدرهای زیادی به سمت فانددمکس شده و او را نسبت به رقبای خود برتری داده است در ویدیو زیر به معرفی ویژگی و مزایای پراپ فرم فانددمکس پرداخته ایم.

اگر تصمیم دارید از این مزایا استفاده کنید ابتدا حتما آموزش ثبت نام در فانددمکس رو ببیند.

 

کلام آخر

محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی مبتنی بر یک استراتژی دلخواه و شخصی نیست. این پوزیشن شامل تعیین ریسک حساب و بررسی مکان‌هایی است که ایده معاملات قبل از ورود به معامله باطل می‌شود. درنهایت، اندازه پوزیشن مناسب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از معامله بیش‌ازحد خود جلوگیری کنند، خطر از دست دادن بخش قابل‌توجهی از حساب خود را کاهش داده و احتمال سودآوری بلندمدت را افزایش دهند.

 

 

سؤالات متداول

قوانین تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی چیست؟

برای تعیین پوزیشن سایز صحیح، باید دو چیز را بدانید، اولی محل توقف خود را در کجا قرار می‌دهید و دوم اینکه درصد یا مبلغ دلاری حساب خود را که مایل به ریسک در معامله هستید را تعیین می‌کنید.

اندازه بهینه پوزیشن معاملاتی چیست؟

معمولاً برای معامله‌گران، مقدار 2 درصد بهینه در نظر گرفته می‌شود. بااین‌حال، می‌توانید این درصد را مطابق با مشخصات ریسک خودتنظیم کنید. به‌عنوان‌مثال، برای اندازه حساب 10 هزار دلار و درصد ریسک 2 درصد فقط می‌توانید 2 هزار دلار از دست بدهید.

آیا اندازه پوزیشن معاملاتی مهم‌تر از سطح ورودی است؟

اندازه پوزیشن یا اندازه معامله شما مهم‌تر از ورود و خروج شما در معاملات روزانه سهام است. بهترین استراتژی در جهان، اندازه معامله خیلی بزرگ یا کوچک را جبران نمی‌کند، بلکه شما یا ریسک خیلی زیاد یا خیلی کم را متحمل خواهید شد.