بک ‌تست (Backtest) در معامله‌گری به فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی روی داده‌های گذشته بازار گفته می‌شود. هدف از گرفتن بک ‌تست این است که ببینیم اگر استراتژی‌ که طراحی کرده‌ایم را در گذشته اجرا می‌کردیم، چه عملکردی داشت و آیا به سود می‌رسیدیم یا خیر. بک‌تست کمک می‌کند بفهمیم آیا استراتژی ما لبه معاملاتی دارد یا خیر و همچنین، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را مشخص کنیم. گرفتن بک تست در فارکس به دو صورت بک تست دستی و بک تست اتوماتیک، با استفاده از کدنویسی یا اکسپرت، انجام می‌شود که در ادامه بیشتر در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

بک تست چیست؟

بک تست در معاملات فارکس به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن یک استراتژی معاملاتی مشخص روی داده‌های تاریخی بازار آزمایش می‌گردد تا عملکرد آن در گذشته بررسی و ارزیابی شود. هدف اصلی از انجام بک‌تست، سنجش میزان سودآوری، پایداری و قابلیت اعتماد یک استراتژی قبل از به‌کارگیری آن در بازار واقعی است.

اهمیت بک تست گرفتن در فارکس

بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا، تأثیرپذیری از اخبار اقتصادی، تغییرات سریع در قیمت‌ها و تفاوت در رفتار جفت ‌ارزها، نیازمند استراتژی‌های دقیق و آزموده‌شده است. اجرای بک‌تست به معامله‌گر کمک می‌کند تا:

• از مناسب بودن استراتژی خود در شرایط مختلف بازار اطمینان حاصل کند.
• نقاط ضعف و قوت سیستم معاملاتی خود را شناسایی نماید.
• از ریسک‌های پنهان احتمالی مطلع گردد.
• پیش از ریسک‌کردن سرمایه واقعی، استراتژی را در محیطی شبیه‌سازی‌شده بیازماید.

انواع بک تست

بر اساس نحوه اجرا، بک تست به دو نوع دستی و اتوماتیک طبقه‌بندی می‌شود. شناخت انواع بک‌تست به معامله‌گر کمک می‌کند تا با توجه به نیاز، مهارت و منابع خود، روش مناسبی را برای ارزیابی استراتژی معاملاتی برگزیند.

بک تست دستی

در این روش، معامله‌گر به ‌صورت دستی نمودار قیمت را بررسی کرده و با استفاده از داده‌های تاریخی، قوانین استراتژی خود را روی بازار اعمال می‌کند. ورود به معامله و خروج از آن نیز به ‌صورت فرضی انجام شده و نتایج در ژورنال معاملاتی ثبت می‌شود.

بک تست گرفتن دستی مناسب برای معامله‌‎گران تازه‌کار است، نیاز به دانش برنامه‌نویسی ندارد و به افزایش درک بصری از بازار کمک می‌کند. در مقابل، بک ‌تست گیری به صورت دستی زمان‌بر است، احتمال بروز خطای انسانی وجود دارد و اجرای تست برای حجم بالای معاملات دشوار خواهد بود.

بک تست خودکار

در بک‌تست خودکار، استراتژی معاملاتی با استفاده از نرم‌افزار یا کدنویسی به ‌صورت خودکار روی داده‌های تاریخی اجرا می‌شود. پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو، متاتریدر یا زبان‌هایی مانند پایتون و آر از ابزارهای رایج در این حوزه به شمار می‌روند.

دقت بالا و سرعت زیاد، مناسب بودن برای بررسی هزاران معامله در چند ثانیه و امکان مقایسه استراتژی‌های مختلف به صورت دقیق از مزایای بک تست اتوماتیک هستند. از سوی دیگر، این روش نیازمند دانش فنی و کدنویسی است، به کیفیت و دقت داده‌های تاریخی وابسته است و گاهی اوقات، عواملی مثل اسلیپیج باعث می‌شوند که شرایط واقعی بازار به طور کامل شبیه‌سازی نشود.

انواع بک تست بر اساس نوع داده‌های مورد استفاده

بک‌تست‌ها بر اساس نوع داده‌های مورد استفاده نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند. هر نوع داده، سطحی از دقت، جزئیات و کاربرد خاص خود را دارد. انتخاب نوع مناسب داده در بک‌تست، تأثیر مستقیم بر صحت و اعتبار نتایج خواهد داشت، به‌ویژه در بازار پرنوسانی مانند فارکس.

بک تست با داده‌های کندل

در این روش، از داده‌های کندلی شامل چهار قیمت اصلی استفاده می‌شود که عبارتند از قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close). این داده‌ها در تایم فریم‌های مختلف در دسترس هستند.

داده‌های کندلی رایج‌ترین نوع داده برای گرفتن بک تست است. بک تست با داده‌های کندلی مناسب برای استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ یا دی تریدینگ است. داده‌های کندلی دارای حجم پایین‌تر نسبت به داده‌های تیک بوده و برای گرفتن بک تست‌های ساده تا متوسط مناسب هستند.

بک تست با داده‌های تیک

بک تست با داده‌های تیک (Tick) از دقیق‌ترین داده‌های موجود در بازار استفاده می‌کند؛ یعنی هر تغییر قیمت که در بازار اتفاق افتاده است، ثبت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این روش دقت بسیار بالایی دارد و مناسب برای استراتژی‌های اسکالپینگ، الگوریتم‌های با دفعات ورود/خروج بالا و معاملات با فرکانس بالا است. همچنین، با استفاده از این نوع داده‌ها، امکان در نظر گرفتن دقیق‌تر اسلیپیج و اسپرد وجود دارد. البته، بک تست با داده‌های تیک نیازمند منابع پردازشی قوی و فضای ذخیره‌سازی بالایی است.

بک تست با داده‌های حجم

در گرفتن بک تست با داده‌های حجم، داده‌های حجم معاملات نیز در تحلیل دخیل هستند، به‌ویژه برای بازارهایی که حجم واقعی در دسترس است، مانند بازار آتی یا سهام. در فارکس، چون بازار غیرمتمرکز است، معمولاً از حجم نسبی یا حجم تیک استفاده می‌شود.

این روش مناسب برای استراتژی‌هایی است که به تغییرات حجم حساس هستند و در برخی موارد، برای فیلتر سیگنال‌های ضعیف استفاده می‌شود. به طور کلی، روش بک تست با داده‌های حجم کاربرد محدودی در بازار فارکس دارد.

بیشتر بخوانید: فدرال رزرو چیست؟

بک تست با داده‌های خبری و اقتصادی

در این نوع بک‌تست، واکنش بازار به انتشار اخبار اقتصادی (مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، داده‌های NFP و…) بررسی می‌شود. این داده‌ها معمولاً در کنار قیمت و زمان انتشار خبر استفاده می‌شوند.

بک تست با داده‌های خبری و اقتصادی مناسب برای استراتژی نیوز تریدینگ است. برای استفاده از این روش، باید به آرشیو دقیق اخبار اقتصادی و تقویم اقتصادی دسترسی داشته باشید. به علاوه، این روش تحلیل پیچیده‌تری را می‌طلبد و نیازمند هم‌ترازی دقیق داده‌های قیمتی با زمان‌بندی انتشار اخبار است.

چگونه بک تست بگیریم؟

برای انجام بک تست، باید استراتژی معاملاتی خود را روی داده‌های گذشته بازار اعمال کرده و نتایج عملکرد آن را ارزیابی کنید. این کار را می‌توان به دو صورت دستی یا خودکار و با استفاده از ابزارهای مختلف انجام داد.

1. تعریف دقیق استراتژی معاملاتی

پیش از شروع، باید قوانین استراتژی خود را به ‌طور کامل و شفاف تعیین کنید. برای مثال:

• معیار ورود (مثلاً کراس اوور دو میانگین متحرک، شکست مقاومت و…)
• معیار خروج (مثلاً رسیدن به حد سود، حد ضرر یا تغییر روند)
• میزان حجم ورود (حجم ثابت یا درصدی از سرمایه)
• مدیریت ریسک (مثلاً 1 درصد ریسک در هر معامله)

2. انتخاب ابزار و پلتفرم مناسب برای بک تست

بسته به سطح دانش و نیاز خود، می‌توانید از روش دستی یا خودکار استفاده کنید.

ابزار پیشنهادی برای بک تست گرفتن دستی تریدینگ ویو یا متاتریدر است. برای بک تست گرفتن دستی، نمودار را به عقب ببرید. مرحله به مرحله قیمت را جلو ببرید. در هر موقعیت، طبق استراتژی برای خرید، فروش یا عدم ورود تصمیم بگیرید. در آخر، نتایج هر معامله را ثبت کنید.

برای بک تست گرفتن خودکار نیز می‌توانید از متاتریدر یا Strategy Tester، تریدینگ ویو یا Pine Script و یا پایتون (کتابخانه‌هایی مانند Backtrader یا Zipline) استفاده کنید.

3. دریافت داده‌های تاریخی

 بسته به ابزار مورد استفاده، داده‌های تاریخی مورد نیاز را تهیه و بارگذاری کنید.

• متاتریدر: از بخش History Center استفاده کنید.
• تریدینگ ویو: به صورت پیش‌فرض موجود است.
• پایتون: از طریق منابعی مانند Dukascopy، Yahoo Finance یا فایل‌های CSV.

4. اجرای بک تست

استراتژی را با رعایت قواعد آن روی داده‌های گذشته اجرا نمایید. در بک‌تست دستی، معاملات فرضی را با مشاهدات نمودار شبیه‌سازی کنید. در بک‌تست خودکار، کد مربوطه را اجرا کرده یا تنظیمات را در پلتفرم اعمال نمایید.

5. تحلیل و ثبت نتایج

نتایج باید با دقت ثبت و تحلیل شوند. پارامترهای مهم عبارتند از درصد معاملات سودده، مجموع سودها، بیشترین افت سرمایه، سود متوسط هر معامله، تعداد معاملات و نسبت ریسک به ریوارد.

6. بهینه‌سازی در صورت نیاز

در صورت عملکرد ضعیف استراتژی، بخش‌هایی از آن (مثلاً حد ضرر، نقاط ورود یا تایم‌ فریم) را بررسی و بهینه‌سازی کنید.

بیشتر بخوانید: لایو ترید فارکس چیست؟

چه چیزهایی را باید در بک تست ثبت کرد؟

در هنگام اجرای بک‌تست، ثبت دقیق اطلاعات و نتایج بسیار اهمیت دارد تا بتوان تحلیل مناسبی از عملکرد استراتژی معاملاتی به ‌دست آورد. ثبت این اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و در صورت نیاز، آن را بهینه‌سازی کند.

• اطلاعات اولیه: تاریخ و زمان ورود، تاریخ و زمان خروج، جفت ارز یا ابزار معاملاتی، تایم فریم و نوع معامله.
• شرایط و سیگنال ورود: ملاک‌های ورود و قیمت دقیق ورود به معامله.
• مدیریت ریسک: حجم معامله، حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد.
• نتایج معامله: قیمت خروج، سود یا زیان و درصد تغییر موجودی حساب.
• عملکرد استراتژی: وین ریت، ضریب سود، حداکثر دراودان و مقدار سود مورد انتظار.
• بازنگری: تحلیل علت موفقیت یا شکست معامله و روانشناسی ترید (ثبت احساسات در حین معامله).

ابزارهای پرکاربرد برای بک تست

برای انجام بک‌تست مؤثر، ابزارهای مختلفی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را روی داده‌های تاریخی اعمال کرده و نتایج آن را تحلیل کنید. این ابزارها می‌توانند به صورت خودکار یا دستی، داده‌های مختلفی را برای بررسی عملکرد استراتژی در دسترس شما قرار دهند.

در جدول زیر، مهم‌ترین ابزارهای پرکاربرد برای بک‌تست به همراه ویژگی‌های آن‌ها آورده شده است.

جمع‌بندی

بک تست فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی است. هدف از انجام بک‌تست این است که بتوان عملکرد یک استراتژی را در گذشته بررسی و ارزیابی کرد که آیا استراتژی مورد نظر در شرایط گذشته سودآور بوده است یا خیر. بک تست در فارکس کمک می‌کند تا یک استراتژی بدون ریسک واقعی بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین، از آنجا که استراتژی ابتدا در داده‌های گذشته آزمایش می‌شود، می‌توان از ضررهای بزرگ در هنگام اعمال استراتژی در بازار واقعی جلوگیری کرد. به علاوه، بک‌تست به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را بهبود دهد و بر اساس نتایج واقعی داده‌ها تصمیم‌گیری کند.

سؤالات متداول