نوسان در فارکس (Forex Volatility) به میزان تغییرات قیمت یک جفت معاملاتی در بازه زمانی مشخص اشاره دارد. در بازار فارکس، نوسانات معمولاً نشان‌دهنده میزان عدم قطعیت یا ریسک موجود در بازار است. هرچه نوسانات یک جفت معاملاتی بیشتر باشد، به معنای تغییرات بزرگتر و سریع‌تر در قیمت آن است. این نوسانات می‌توانند فرصت‌ها یا ریسک‌های بزرگی برای معامله‌گران ایجاد کنند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا در ادامه بیشتر با مفهوم نوسان در فارکس آشنا شویم.

نوسان در فارکس چیست؟

نوسان در فارکس یعنی تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت‌ ارز در یک بازه زمانی مشخص. به بیان ساده‌تر، هرگاه قیمت یک جفت ارز (مثلاً یورو/دلار) به سرعت بالا و پایین برود، گفته می‌شود که این بازار یا جفت ارز نوسان زیادی دارد.

هر چه تغییرات قیمت بزرگتر باشد، نوسانات بیشتر است. نوسان بالا می‌تواند فرصت‌های خوبی برای کسب سود ایجاد کند، اما همزمان ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. نوسان در فارکس معمولاً با ابزارهایی مانند شاخص نوسان یا انحراف معیار تغییرات قیمتی محاسبه می‌شود. فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD یک روز بین 1.1000 و 1.1050 تغییر کند. اگر این تغییرات به ‌طور مکرر و سریع رخ دهد، گفته می‌شود که این جفت ‌ارز نوسانات بالایی دارد.

عوامل مؤثر بر نوسانات فارکس

نوسانات در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت جفت‌های معاملاتی تأثیر می‌گذارند. عوامل مؤثر بر نوسانات فارکس بسیار متنوع هستند و معامله‌گران باید با تحلیل اقتصادی، تکنیکال و روان‌شناختی، این عوامل را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

عوامل اقتصادی

• نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره بانک‌های مرکزی، عامل مهمی در نوسانات فارکس است. افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند ارزش یک ارز را تحت تأثیر قرار دهد.
• گزارش‌های اقتصادی: داده‌هایی مانند تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص مدیران خرید می‌توانند بازار را به شدت تکان دهند.
• تراز تجاری: تفاوت میان صادرات و واردات یک کشور بر ارزش ارز آن کشور تأثیر می‌گذارد.
• انتظارات بازار: اگر پیش‌بینی‌ها درباره داده‌های اقتصادی با نتایج واقعی تفاوت داشته باشد، ممکن است نوسانات شدیدی رخ دهد.

عوامل سیاسی

• انتخابات: انتخابات و تغییر دولت‌ها معمولاً باعث نوسانات زیاد در بازار فارکس می‌شود.
• بحران‌های ژئوپلیتیکی: جنگ، تحریم‌ها یا تنش‌های سیاسی می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند.
• سیاست‌های مالی: تصمیمات دولت‌ها در زمینه بودجه، مالیات و هزینه‌های عمومی.

جلسات معاملاتی و حجم بازار

• جلسات معاملاتی مختلف: نوسانات در جلسات مختلف بازار (مثل لندن، نیویورک و توکیو) متفاوت است. معمولاً سشن فارکس لندن و نیویورک نوسانات بیشتری دارند.
• سطح نقدینگی: در زمان‌هایی که نقدینگی پایین است (مانند تعطیلات یا ساعات غیرمعمول)، نوسانات ممکن است افزایش یابد.

روانشناسی بازار

• احساسات معامله‌گران: ترس یا طمع در میان معامله‌گران می‌تواند به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
• شایعات: شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس می‌توانند تأثیر کوتاه‌مدت اما شدید بر بازار داشته باشند.

رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی

• فاجعه‌های طبیعی: زمین‌لرزه، سیل یا بلایای طبیعی می‌توانند ارزش ارز یک کشور را کاهش دهند.
• بحران‌های مالی: ورشکستگی بانک‌ها یا سقوط بازار سهام تأثیر قابل ‌توجهی بر نوسان در فارکس دارد.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

انواع نوسان در بازار فارکس

• نوسان روزانه: این نوع نوسان به تغییرات قیمت در طول یک روز معاملاتی اشاره دارد. معامله‌گران روزانه معمولاً از این نوسانات برای کسب سود استفاده می‌کنند.
• نوسان کوتاه مدت: این نوسانات در بازه‌های زمانی کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) رخ می‌دهند و معمولاً به دلیل انتشار اخبار اقتصادی یا داده‌های کلیدی بازار به وجود می‌آیند.
• نوسان بلند مدت: این نوع نوسان مربوط به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی بلندمدت (چند هفته یا ماه) بوده و بیشتر به عوامل کلان اقتصادی، سیاسی و روندهای جهانی وابسته است.
• نوسان غیرقابل پیش‌بینی: این نوسان به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در بازار اشاره دارد که ممکن است ناشی از رویدادهای غیرمنتظره مانند جنگ، بلایای طبیعی یا بحران‌های اقتصادی باشد.
• نوسان مصنوعی: همانطور که از نام آن برمی‌آید، نوسان مصنوعی توسط فعالیت‌های خاصی مانند دستکاری بازار یا تصمیمات عمدی بانک‌های مرکزی و مؤسسات بزرگ به وجود می‌آید.
• نوسان ناشی از نقدینگی: در زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد (مانند ساعات غیرمعاملاتی)، نوسانات ممکن است افزایش یابد.
• نوسان وابسته به اخبار: اطلاعات یا اخبار مهم اقتصادی (مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری یا گزارش‌های GDP) می‌توانند باعث نوسانات شدید در بازار شوند.

چرا نوسان در فارکس اهمیت دارد؟

نوسان در بازار فارکس خیلی مهم اس،  چون یکی از اصلی‌ترین فاکتورها برای تعیین فرصت‌های معاملاتی است. وقتی قیمت‌ها در حال تغییر هستند (یعنی نوسان وجود دارد)، معامله‌گران می‌توانند از این تغییرات برای خرید و فروش در نقاط مناسب استفاده کنند و از این طریق سود کسب نمایند. این نوسان می‌تواند به دو شکل مثبت یا منفی برای معامله‌گر اثرگذار باشد.

• فرصت‌های سودآوری: نوسان بیشتر به این معناست که قیمت ارزها می‌تواند در مدت زمان کوتاهی تغییرات زیادی داشته باشد. این فرصت‌ها به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت (مثل تریدرهای روزانه) که از تغییرات قیمت به‌ طور مکرر بهره می‌برند، حیاتی است.
• مدیریت ریسک: نوسان به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های مختلف، نظیر حد ضرر یا حد سود، ریسک را مدیریت کنند. در یک بازار با نوسان بالا، معامله‌گران باید استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کنند.
• تحلیل تکنیکال: بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال بر اساس نوسانات قیمت انجام می‌شود. نوسان‌ها الگوهای خاصی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن‌ها پیش‌بینی‌هایی در مورد روند آینده بازار انجام دهند.
• تأثیر اخبار و رویدادها: اخبار اقتصادی و سیاسی می‌تواند نوسانات بزرگی در بازار فارکس ایجاد کند. معامله‌گران از این نوسان‌ها برای تحلیل بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

نوسان در بازار فارکس چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

نوسان در بازار فارکس معمولاً با استفاده از ابزارهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا شدت تغییرات قیمت را بررسی کنند. این ابزارها می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری درباره میزان تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص بدهند و به تصمیم‌گیری درست کمک کنند. روش‌های رایج برای اندازه‌گیری نوسانات در بازار فارکس عبارتند از:

انحراف معیار

انحراف معیار یکی از ابزارهای آماری است که میزان پراکندگی یا تغییرات قیمت نسبت به میانگین قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسان بیشتر است. این روش معمولاً در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود.

شاخص میانگین واقعی

شاخص میانگین واقعی (ATR)  یک اندیکاتور محبوب است که میزان نوسان بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی مشخص، قیمت چقدر تغییر کرده است. ATR با مقایسه حداکثر تغییر قیمت در یک دوره زمانی، این نوسانات را دقیق‌تر اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص نوسان

شاخص نوسان که بیشتر برای بازار سهام شناخته می‌شود، می‌تواند برای فارکس هم مفید باشد. این شاخص نشان‌دهنده میزان اضطراب یا ترس در بازار است و در شرایطی که نوسان زیاد باشد، عدد VIX بالا خواهد بود. در بازار فارکس، ابزارهای مشابهی وجود دارند که میزان نوسان در جفت ارزها را نشان می‌دهند.

بانک مرکزی یا داده‌های اقتصادی

بعضی از معامله‌گران برای اندازه‌گیری نوسان از تقویم اقتصادی و اخبار استفاده می‌کنند. مثلا، انتشار داده‌های اقتصادی مهم مثل نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی یا اخبار سیاسی می‌تواند باعث نوسان‌های بزرگ در بازار شود. تحلیل این اخبار می‌تواند به پیش‌بینی و اندازه‌گیری نوسان بازار کمک کند.

ضریب تغییرات

ضریب تغییرات میزان نوسان یک جفت ارز را نسبت به متوسط قیمت آن اندازه‌گیری می‌کند. این روش برای مقایسه نوسان‌های مختلف ارزها در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

پرنوسان‌‎ترین جفت ارزها در فارکس

در بازار فارکس، برخی جفت ارزها نسبت به دیگر جفت‌ها نوسان بیشتری دارند. این نوسان می‌تواند به دلیل عواملی مانند نقدشوندگی بالا، تفاوت‌های اقتصادی میان کشورهای مبدأ یا رویدادهای سیاسی و اقتصادی خاص باشد. باید توجه داشته باشید که جفت ارزهای پرنوسان معمولاً فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، اما در عین حال می‌توانند ریسک بالاتری هم داشته باشند.

• یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): این جفت ارز یکی از پرنوسان‌ترین و پرمبادله‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است. با اینکه EUR/USD معمولاً یکی از کم‌نوسان‌ترین جفت‌ها در بلندمدت است، اما در شرایط خاص مثل انتشار اخبار اقتصادی یا تصمیمات سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی (مانند فدرال رزرو)، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.
• پوند بریتانیا/دلار آمریکا (GBP/USD): جفت ارز GBP/USD یکی از پرنوسان‌ترین جفت ارزها است. پوند به طور طبیعی نوسانات بیشتری نسبت به یورو دارد، به ویژه در پاسخ به اخبار سیاسی، اقتصادی و تحولات مربوط به بریتانیا. به عنوان مثال، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باعث ایجاد نوسان‌های زیادی در این جفت ارز شد.
• دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY): این جفت ارز به دلیل سیاست‌های پولی متفاوت بین آمریکا و ژاپن، نوسانات زیادی دارد. نوسان معمولاً در واکنش به تغییرات نرخ بهره، اخبار اقتصادی از ایالات متحده یا سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (بانک ژاپن) ایجاد می‌شود.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD): جفت ارز AUD/USD به دلیل وابستگی شدید استرالیا به صادرات کالاهایی مانند مواد معدنی و انرژی، نوسانات بالایی دارد. تغییرات در قیمت کالاها، به‌ ویژه قیمت نفت و فلزات، می‌تواند تأثیر زیادی بر نوسانات این جفت ارز بگذارد.
• دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD): جفت ارز USD/CAD به دلیل وابستگی اقتصاد کانادا به منابع طبیعی (خصوصاً نفت)، نوسان بالایی دارد. تغییرات قیمت نفت تأثیر مستقیم بر این جفت ارز می‌گذارد.

نکات معامله جفت ارزهای پرنوسان در فارکس

معامله در جفت ارزهای پرنوسان در فارکس می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سودآوری ایجاد کند، اما در عین حال با ریسک‌های بالا همراه است. برای موفقیت در این نوع معاملات، باید استراتژی‌های دقیق و مدیریت ریسک مؤثری داشته باشید. در ادامه، چند نکته مهم برای معامله جفت ارزهای پرنوسان آورده شده است.

• مدیریت ریسک: نوسان‌های بالا می‌توانند به سرعت باعث ضررهای سنگین شوند، بنابراین مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. چند روش برای مدیریت ریسک عبارتند از تعیین استاپ لاس، انتخاب اندازه مناسب پوزیشن و استفاده از حد سود.
• تحلیل تکنیکال: جفت ارزهای پرنوسان معمولاً حرکات قیمتی زیادی دارند که می‌توانند الگوهای قیمتی مشخصی ایجاد کنند. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که می‌توانند به شما برای اندازه‌گیری نوسانات کمک کنند، عبارتند از باندهای بولینگر، میانگین‌های متحرک، اسیلاتورها واندیکاتور ATR.
• تحلیل فاندامنتال: در جفت ارزهای پرنوسان، اخبار اقتصادی و سیاسی می‌تواند نوسانات شدید و سریع ایجاد کند. برای موفقیت در این بازارها باید اخبار اقتصادی مهم، مانند تغییرات نرخ بهره، داده‌های اشتغال، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را دنبال کنید. همچنین، تحولات سیاسی و رویدادهای جهانی (مانند انتخابات، بحران‌های اقتصادی یا تغییرات سیاست‌های بانک مرکزی) را نیز باید زیر نظر داشته باشید.
• تعیین نقاط ورود و خروج مشخص: در جفت ارزهای پرنوسان، تعیین دقیق نقاط ورود و خروج اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند. استفاده از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به شما کمک می‌کند که بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.
• صبر و تصمیم‌گیری منطقی: در جفت ارزهای پرنوسان، ممکن است شرایط بازار به‌ طور سریع و غیرمنتظره تغییر کند. در چنین شرایطی، حفظ آرامش و تصمیم‌گیری منطقی بسیار حیاتی است. به‌ ویژه در لحظات پرنوسان، واکنش‌های هیجانی ممکن است به تصمیمات اشتباه منجر شود.
• دوری از هیجانات: نوسان‌های زیاد می‌تواند به شدت احساسات و روانشناسی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. ترس و طمع می‌تواند منجر به تصمیمات عجولانه و اشتباه شود. باید از روانشناسی بازار و تمایلات انسانی آگاه باشید و سعی کنید از هیجانات بازار دوری کنید.

بیشتر بخوانید: اکوئیتی در فارکس چیست؟

سخن آخر

نوسان در فارکس به تغییرات و تحولات قیمت ارزها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. در واقع، نوسان نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت یک جفت معاملاتی در طول زمان است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فارکس به حساب می‌آید. برای موفقیت در معاملات با نوسان زیاد، باید از استراتژی‌های مناسب استفاده کنید و مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشید. نوسانات بازار می‌توانند هم به نفع شما باشند و هم به ضرر شما، بنابراین شناخت درست زمان‌ ورود و خروج و استفاده از ابزارهای تحلیلی اهمیت بالایی دارد.

سؤالات متداول