زمان مطالعه: 3 دقیقه

در فارکس افت یا  (Drawdown) به  معنای کاهش سرمایه یا مقدار پول سرمایه گذاری شده در یک حساب برای ترید شما است که  به دلیل تغییرات قیمت در بازار ارز مرتبط است.

دراودان در فارکس دو نوع می‌باشد:

نوع موقت (Temporary Drawdown): این نوع دراودان  معمولاً به تغییرات کوتاه‌مدت در بازار ارز مرتبط است. ممکن است به دلیل نوسانات روزانه یا هفتگی در قیمت‌ها، حساب تریدر افت کوتاه‌مدتی داشته باشد.

نوع بلندمدت (Maximum Drawdown): این نوع دراودان به بیشترین کاهش ممکن در سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. این نوع افت نشان‌دهنده حداکثر میزان ضرری است که یک حساب تریدر  در یک دوره زمانی خاص ممکن است داشته باشد.

مفهوم دراودان بسیار مهم است زیرا به شما اطلاعاتی در مورد میزان ریسک مرتبط با یک حساب را  فراهم می‌کند. مدیریت ریسک و فهم درست از دراودان  می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در مورد موقعیت‌های معاملاتی شما کمک کند. با پراپ تریدینگ فانددمکس همراه باشید.

راه‌های جلوگیری از دراودان (افت سرمایه)

برای جلوگیری از کاهش افت سرمایه (Drawdown) در معاملات فارکس یا سایر بازارهای مالی، مدیریت ریسک و استفاده از تکنیک‌های مرتبط با آن بسیار حیاتی است. در ادامه، چند راهکار برای جلوگیری از دراودان و مدیریت بهینه ریسک آورده شده است:

تعیین حداکثر سرمایه گذاری

مشخص کنید چقدر از سرمایه خود را می‌خواهید در یک معامله یا دوره زمانی خاص سرمایه‌گذاری کنید. این به شما کمک می‌کند تا از افت سرمایه در معاملات طولانی مدت جلوگیری کنید.

استفاده از پارامترهای متفاوت

از انواع پارامترها مانند Stop-Loss ( حد  ضرر) و Take-Profit ( دریافت سود) برای ایجاد یک طرح مدیریت ریسک استفاده کنید. این روش  به شما اجازه می‌دهند ترید  خود را به صورت اتوماتیک مدیریت کنید.

تعیین نسبت سود به ریسک

مشخص کنید که چه نسبتی از سود مورد انتظار خود را در مقایسه با ضرر ممکن در یک معامله می‌خواهید. به عنوان مثال، اگر نسبت سود به ریسک شما 1 به 2 باشد، به ازای هر واحد از ضرر، دو واحد سود مورد انتظار دارید.

مدیریت حجم معاملات

از حجم معاملات مناسب استفاده کنید. معمولاً توصیه می‌شود که هر معامله حداکثر 1 تا 2 درصد از سرمایه کل شما باشد. این باعث کاهش اثرات منفی افت سرمایه می‌شود.

مطالعه بازار

مواردی مانند آموزش به روز، تحلیل بازار، و فهم عوامل اقتصادی و سیاسی می‌توانند به شما کمک کنند تا بهترین تصمیمات را در مورد معاملات خود بگیرید.

اطلاعات مورد نیاز از رویدادهای مهم

اطمینان حاصل کنید که در حین رویدادهای مهم اقتصادی یا سیاسی، مانند اعلان اطلاعات اقتصادی یا تغییرات سیاستی، موقعیت معاملاتی خود را مدیریت کنید و از افت سرمایه در این زمان‌ها جلوگیری کنید.

دراودن چگونه محاسبه می‌شود؟

دراودان (Drawdown) به عنوان یک معیار مهم در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این متغیر نشان‌دهنده کاهش سرمایه حین یک دوره زمانی خاص است. برای محاسبه دراودان، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

در اینجا:

• Peak: به معنای بیشترین ارزش سرمایه در یک دوره زمانی است.
• Trough: کمترین ارزش سرمایه پس از Peak در طی همان دوره زمانی است.

مقدار Drawdown  به صورت درصدی نشان می‌دهد که از بیشترین سرمایه چه مقداری از آن از دست رفته است. این معیار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در یک دوره زمانی خاص را تحلیل و ارزیابی کنند.

برای مثال، اگر بیشترین سرمایه گذاری در یک اکانت  ۱۰۰٬۰۰۰ دلار بوده و سرمایه گذاری کمترین ارزش آن اکانت  به ۷۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافته باشد، دراودان به این شکل که در زیر مشاهده می‌کنید  محاسبه می‌شود :

این نتیجه نشان می‌دهد که در طول دوره زمانی مدنظر، سرمایه گذاری به مقدار ۳۰ درصد از بیشترین ارزش خود کاهش یافته است. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین راهکارهای مدیریت ریسک را اتخاذ کنند و دراودان را به حداقل برسانند.

عملکرد شاخص دراودان چگونه است؟

شاخص دراودان یک معیار است که برای ارزیابی عملکرد یک سیستم یا استراتژی معاملاتی در طول زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص به تعیین حداکثر افت (کاهش) سرمایه گذاری را در طول یک دوره زمانی خاص کمک می‌کند و اطلاعات مهمی در مورد خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

برای محاسبه شاخص دراودان، مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

محاسبه Drawdown در هر دوره زمانی

در هر دوره زمانی (مثلاً روزانه، هفتگی یا ماهانه)، محاسبه Drawdown با استفاده از فرمولی که در پاسخ قبلی ذکر شد.

تعیین بیشترین Drawdown

میان تمام Drawdown های محاسبه شده، بیشترین مقدار Drawdown را انتخاب می‌کنیم.

محاسبه شاخص دراودان

شاخص دراودان به صورت درصدی محاسبه می‌شود با استفاده از فرمول زیر:

در اینجا:

• Maximum Drawdown: بیشترین Drawdown در دوره زمانی مدنظر.
• Initial Capital: سرمایه اولیه در ابتدای دوره زمانی.

مقدار حاصل از این محاسبه نشان می‌دهد که در دوره زمانی مدنظر، بیشترین افت سرمایه نسبت به سرمایه اولیه چه مقدار بوده است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد یک سیستم یا استراتژی معاملاتی را با توجه به خطرات مرتبط با آن ارزیابی کنند و تصمیمات مدیریت ریسک مناسب‌تری اتخاذ کنند.

محاسبه خودکار شاخص دراودان در متاتریدر 

در MetaTrader، شاخص دراودان به صورت خودکار محاسبه می‌شود و اطلاعات آن به صورت گرافیکی نمایش داده می‌شود. این شاخص به نام “Equity Drawdown Max (DDMAX)” نیز شناخته می‌شود و به صورت گسترده در این پلتفرم استفاده می‌شود.

برای مشاهده و نمایش شاخص دراودان در MetaTrader، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

باز کردن پنجره “Navigator”

در بخش چپ پنجره MetaTrader، به دنبال “Navigator” بگردید. معمولاً با فشردن Ctrl + N این پنجره باز می‌شود.

انتخاب “Expert Advisors”

در پنجره “Navigator”، بخش “Expert Advisors” را گسترش دهید.

پیدا کردن “Equity Drawdown Max (DDMAX)”

در میان Expert Advisors، “Equity Drawdown Max (DDMAX)” را پیدا کنید.

سپس شاخص را برداشته و در گراف معاملاتی خود رها کنید. پس از این کار، یک پنجره تنظیمات نمایش داده می‌شود. در پنجره تنظیمات، شما می‌توانید تعدادی پارامتر مانند نوع خطوط (خطوط عمودی یا افقی) و رنگ‌های مورد استفاده را تغییر دهید. پس از اعمال تنظیمات، OK یا Apply را بزنید تا شاخص دراودان در گراف شما نمایش داده شود. از این پس، شاخص دراودان به صورت خودکار در گراف شما نمایش داده خواهد شد و شما می‌توانید عملکرد سرمایه‌گذاری خود را از نظر دراودان مشاهده کنید.

انواع استراتژی در دراودان چیست؟

در معاملات مالی، استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت ریسک و کاهش دراودان (Drawdown) وجود دارند. در زیر، چند نوع استراتژی که به کمک مدیریت ریسک و کاهش دراودان می‌آیند، آورده شده است:

استراتژی ترند فالوینگ (Trend Following)

در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند در جهت روند بازار حرکت کنند. این استراتژی از ابزارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص‌های قوت نسبی (Relative Strength Index) برای تشخیص و پیگیری تغییرات در ترند استفاده می‌کند.

استراتژی معکوس (Mean Reversion)

در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند که در زمانی که بازار به سمت یک جهت خاص حرکت کرده است، تغییر جهت بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب معامله کنند. این استراتژی از ابزارهایی مانند شاخص‌های Bollinger Bands استفاده می‌کند.

استراتژی مدیریت سرمایه (Risk Management)

استراتژی مدیریت سرمایه به مدیریت حجم معاملات و تعیین مقدار مناسب سرمایه در هر معامله می‌پردازد. این استراتژی به کاهش دراودان کمک می‌کند و معاملات با خطرات بیشتر را محدود می‌کند.

استراتژی دیورسفیکیشن (Diversification)

با استفاده از این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند سرمایه خود را در دسته‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند تا ریسک کلی سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. این ممکن است شامل سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف یا صنایع و بخش‌های مختلف بازار باشد.

استراتژی ترکیبی (Combination)

استراتژی ترکیبی از ترکیب استراتژی‌های مختلف با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش دراودان استفاده می‌کند. این معمولاً شامل ترکیب استراتژی‌های ترند فالوینگ و معکوس، یا استراتژی‌های مدیریت سرمایه و دیورسیفیکیشن می‌شود.

جمع بندی 

دراودان در فارکس به میزان کاهش موقت سرمایه گذاری در طول زمان اشاره دارد و یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری است. این مفهوم از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به سرمایه‌گذاران اطلاعات مفیدی درباره خطرات مرتبط با معاملات فارکس ارائه می‌دهد. برای کاهش دراودان، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، انواع ترتیب‌ها مانند Stop-Loss و Take-Profit، مدیریت حجم معاملات، مطالعه بازار، و استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک یا شاخص‌های قوت نسبی اهمیت دارد. ترکیب استراتژی‌های مختلف، دیورسفیکیشن و انتخاب استراتژی بر اساس شرایط بازار و هدف سرمایه‌گذاری از موارد حیاتی در مدیریت دراودان در معاملات فارکس محسوب می‌شود.