ولوم تریدینگ (Volume Trading) یا معاملات حجمی، روشی در بازارهای مالی است که در آن تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بر اساس تحلیل حجم معاملات صورت می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران با بررسی تغییرات حجم معاملات، سعی می‌کنند روندهای قوی و ضعیف بازار را شناسایی کرده و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد واحدهایی است که در یک بازه زمانی مشخص خرید و فروش می‌شوند. به ‌طور کلی، ولوم تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با درک بهتری از جریان نقدینگی و احساسات بازار، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند. در ادامه، در مورد استراتژی والیوم تریدینگ بیشتر می‌آموزیم و بهترین اندیکاتورها را معرفی می‌کنیم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

اصول والیوم تریدینگ

• حجم معاملات: حجم نشان‌دهنده تعداد واحدهایی است که در یک بازه زمانی معامله شده‌اند. حجم بالا معمولاً به معنی افزایش نقدینگی و تأیید روند است، در حالی که حجم پایین ممکن است نشانه ضعف روند باشد.
• اندیکاتورهای حجم: برخی ابزارهای تحلیلی که در والیوم تریدینگ استفاده می‌شوند، عبارتند از OBV، VWAP و A/D Line.
• حجم در کنار قیمت: افزایش حجم همراه با افزایش قیمت، نشانه قدرت روند صعودی است، در حالی که کاهش حجم با افزایش قیمت ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند باشد.

مزایای ولوم تریدینگ

معامله‌گران از ولوم تریدینگ استفاده می‌کنند، زیرا تحلیل حجم معاملات به آن‌ها کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. مهم‌ترین مزایای ولوم تریدینگ عبارتند از:

• تأیید روندها و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب
• شناسایی ورود و خروج پول هوشمند
• تشخیص نقاط بازگشتی و مناطق مهم قیمتی
• ارائه سیگنال‌های زودهنگام برای تغییر روند
• کاهش ریسک و افزایش دقت معاملات
• شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها

تأیید روندها و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب

حجم معاملات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قدرت یک روند را تأیید کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما حجم پایین برود، ممکن است روند ضعیف بوده و احتمال بازگشت قیمت وجود داشته باشد. از طرف دیگر، افزایش حجم همراه با افزایش قیمت نشان‌دهنده یک روند قوی است.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین مزایای ولوم تریدینگ، شناسایی ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ است. حجم بالای معاملات در یک سطح خاص ممکن است نشان‌دهنده ورود پول هوشمند (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی) باشد که می‌تواند تأثیر بزرگی بر حرکت قیمت بگذارد.

تشخیص نقاط بازگشتی و مناطق مهم قیمتی

افزایش یکباره حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمتی یا شکست (بریک اوت) باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند.

ارائه سیگنال‌های زودهنگام برای تغییر روند

گاهی اوقات، افزایش یا کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند پیش از حرکت اصلی قیمت باشد. این موضوع به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا زودتر وارد بازار شوند و از تغییرات قیمت سود ببرند.

کاهش ریسک و افزایش دقت معاملات

با تحلیل حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند از ورود به معاملات ضعیف و پرریسک اجتناب کنند. ترکیب ولوم تریدینگ با ابزارهایی مانند OBV، VWAP و والیوم پروفایل می‌تواند به بهبود دقت سیگنال‌ها کمک کند.

شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها

در حالی که بسیاری از شاخص‌های تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت عمل می‌کنند، ولوم تریدینگ یک بعد اضافی و واقعی از جریان نقدینگی را ارائه می‌دهد که تصمیمات معاملاتی را منطقی‌تر می‌کند.

بیشتر بخوانید: تریدینگ رنج چیست؟

نحوه استفاده از استراتژی والیوم تریدینگ

برای استفاده از والیوم تریدینگ، معامله‌گران باید حجم معاملات را در کنار حرکات قیمتی بررسی کنند تا روندها، شکست‌ها و نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.

بررسی حجم معاملات در کنار تغییرات قیمت

• افزایش حجم همراه با افزایش قیمت: تأیید روند صعودی
• افزایش حجم همراه با کاهش قیمت: تأیید روند نزولی
• کاهش حجم همراه با افزایش قیمت: نشانه ضعف در روند صعودی
• کاهش حجم همراه با کاهش قیمت: نشانه ضعف در روند نزولی

حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده ورود بازیگران بزرگ است، در حالی که حجم پایین می‌تواند نشانه عدم اطمینان بازار باشد.

استفاده از اندیکاتورهای حجم برای تحلیل بهتر

• OBV: یک شاخص مهم که تغییرات حجم را با روند قیمت مقایسه می‌کند. افزایش OBV معمولاً نشانه قدرت روند صعودی است.
• VWAP: قیمت میانگین وزنی حجمی که برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند استفاده می‌شود.
• A/D Line: بررسی میزان ورود و خروج نقدینگی در بازار.
• Volume Profile: تحلیل حجم در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مخفی.

استفاده از این اندیکاتورها در کنار پرایس اکشن، دقت معاملات را افزایش می‌دهد.

تشخیص نقاط شکست و بازگشت روند

• شکست معتبر: اگر قیمت از یک سطح مقاومتی عبور کند و حجم بالا باشد، احتمال ادامه روند زیاد است.
• شکست نامعتبر: اگر قیمت از سطح مقاومتی عبور کند اما حجم کم باشد، احتمال بازگشت قیمت زیاد است.
• بازگشت روند: حجم ناگهانی در سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نشانه تغییر روند باشد.

همیشه حجم معاملات را در کنار ساختار قیمتی تحلیل کنید تا فریب شکست‌های کاذب را نخورید.

شناسایی پول هوشمند

• اگر حجم معاملات به طور غیرعادی زیاد شود ولی قیمت تغییر کمی داشته باشد، ممکن است نشانه ورود پول هوشمند باشد.
• افزایش حجم در کف‌های قیمتی، احتمال ورود سرمایه‌گذاران بزرگ را نشان می‌دهد.
• افزایش حجم در سقف‌های قیمتی، احتمال خروج سرمایه‌گذاران بزرگ را نشان می‌دهد.

حجم بالا بدون تغییر زیاد قیمت معمولاً نشانه انباشت (Accumulation) یا توزیع (Distribution) است.

ترکیب والیوم تریدینگ با سایر استراتژی‌های معاملاتی

• با تحلیل تکنیکال: برای تأیید سیگنال‌ها
• با پرایس اکشن: برای درک احساسات بازار
• با تحلیل فاندامنتال: برای درک دلیل تغییرات حجم

ترکیب این روش‌ها به شما کمک می‌کند که تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرید.

بهترین اندیکاتورهای والیوم تریدینگ

اندیکاتورهای والیوم تریدینگ اطلاعات بسیار مهمی درباره قدرت روند، ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ و تغییرات احتمالی قیمت ارائه می‌دهند. برای استفاده بهینه از والیوم تریدینگ، معامله‌گران از اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل حجم معاملات و تأیید روندها استفاده می‌کنند، از جمله:

• حجم تعادلی (On-Balance Volume)
• میانگین وزنی حجمی قیمت (Volume Weighted Average Price)
• شاخص انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution Line)
• نمایه حجم معاملات (Volume Profile)
• جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)
• اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
• شاخص جریان پول (Money Flow Index)

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادلی نشان می‌دهد که آیا حجم معاملات در جهت روند قیمت حرکت می‌کند یا خیر. افزایش OBV، احتمال ادامه روند صعودی و کاهش OBV، احتمال ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد. چنانچه OBV و قیمت همزمان افزایش یابند، روند صعودی قوی است. در مقابل، اگر قیمت افزایش یابد ولی OBV کاهش پیدا کند، ضعف در روند صعودی و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.

اندیکاتور VWAP

اندیکاتور میانگین وزنی حجمی قیمت، میانگین قیمت یک دارایی را با در نظر گرفتن حجم معاملات نشان می‌دهد. این اندیکاتور به عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی دینامیک در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، روند صعودی قوی است و اگر قیمت پایین‌تر از VWAP باشد، روند نزولی قوی است. معامله‌گران روزانه از اندیکاتور VWAP برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

شاخص انباشت/توزیع

این اندیکاتور برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به بازار استفاده می‌شود. افزایش شاخص انباشت/توزیع، ورود پول هوشمند و احتمال رشد قیمت را نشان می‌دهد. برعکس، کاهش A/D، نشانه خروج پول هوشمند بوده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. اگر قیمت افزایش یابد اما A/D کاهش پیدا کند، ممکن است روند صعودی ضعیف باشد. اگر قیمت کاهش یابد اما A/D افزایش پیدا کند، احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد.

اندیکاتور Volume Profile

اندیکاتور Volume Profile نشان می‌دهد که در چه سطوح قیمتی، بیشترین حجم معاملات انجام شده است. سطوحی که حجم زیادی در آن‌ها معامله شده است، سطوح حمایت و مقاومت مهم هستند. قیمت در محدوده‌های با حجم بالا معمولاً تثبیت شده و سپس حرکت می‌کند. زمانی که قیمت به یک ناحیه کم‌حجم نزدیک می‌شود، ممکن است با افزایش نوسانات روبه‌رو شود.

اندیکاتور CMF

این اندیکاتور قدرت خرید و فروش را با در نظر گرفتن حجم اندازه‌گیری می‌کند. مقدار CMF بین مثبت 1 و منفی 1 است. اگر CMF بالای 0.2 باشد، روند صعودی قوی است. اگر CMF زیر منفی 0.2 باشد، روند نزولی قوی است. افزایش CMF در یک سطح حمایتی، سیگنال خرید را تأیید می‌کند. برعکس، کاهش CMF در یک سطح مقاومتی، سیگنال فروش را تأیید می‌کند.

اندیکاتور کلینگر

اسیلاتور کلینگر برای تحلیل روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت حجم معاملات استفاده می‌شود. تغییرات در این اسیلاتور می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه باشد. عبور کلینگر از خط صفر به سمت بالا، سیگنال خرید است. از طرف دیگر، عبور کلینگر از خط صفر به سمت پایین، سیگنال فروش است.

شاخص جریان پول

اندیکاتور MFI مشابه RSI است، اما حجم معاملات را هم در نظر می‌گیرد. مقدار MFI بین صفر تا صد است. اگر MFI بالای 80 باشد، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد. اما اگر MFI زیر 20 باشد، یعنی اشباع فروش. واگرایی MFI با قیمت، احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد. چنانچه MFI بالا همراه با افزایش حجم باشد، یعنی روند صعودی قوی و اگر MFI پایین همراه با کاهش حجم باشد، روند نزولی قوی است.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

جمع‌بندی

ولوم تریدینگ یکی از روش‌های مهم تحلیل در بازارهای مالی است که معامله‌گران بر اساس حجم معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. در این روش، معامله‌گران از حجم خرید و فروش دارایی‌ها برای تحلیل روندها، تشخیص ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کنند. والیوم تریدینگ یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. ترکیب حجم معاملات با پرایس اکشن و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهد.

سؤالات متداول