اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سرعت یا قدرت حرکت قیمت در بازار را اندازه‌گیری کنند. این اندیکاتور بر پایه مقایسه قیمت‌های فعلی با قیمت‌های گذشته عمل می‌کند و به شکل نموداری در پایین چارت اصلی نمایش داده می‌شود. از انواع بهترین اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، مکدی، استوکاستیک، شاخص حرکت جهت‌دار، ویلیامز و شاخص کانال کالا را نام ببریم. در این قسمت از مجله پراپ فرم فانددمکس، توضیح می‌دهیم که اندیکاتور مومنتوم چیست، بهترین اندیکاتورهای مومنتوم کدامند و چگونه می‌توانیم از استراتژی اندیکاتور مومنتوم برای ترید استفاده کنیم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای تکنیکال هستند که با اندازه‌گیری نرخ افزایش یا کاهش یک دارایی، مومنتوم یا همان قدرت حرکت قیمت آن دارایی را نشان می‌دهند. مومنتوم می‌تواند ابزاری مفید برای تعیین قدرت یا ضعف حرکت قیمت یک دارایی باشد. اندیکاتور مومنتوم یک ابزار ساده و مؤثر برای شناسایی روندها و تغییرات قیمتی است.

اگر مقدار مومنتوم مثبت باشد و در حال افزایش، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. در طرف مقابل، اگر مقدار مومنتوم منفی باشد و در حال کاهش، قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. از بین انواع مختلف اندیکاتورهای مومنتوم، یکی از آن‌ها اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) است که هم در پلتفرم متاتریدر 4 و هم در متاتریدر 5 یافت می‌شود. این اندیکاتور با مقایسه نحوه حرکت قیمت فعلی یک دارایی نسبت به حرکت قیمت آن در چند دوره از قبل تعیین‌شده، مومنتوم را اندازه می‌گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

در مقایسه با سایر اندیکاتورها، فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم در واقع کاملاً ساده است. البته، لازم نیست نگران انجام محاسبات باشید، چون هر دو پلتفرم متاتریدر 4 و 5 این کار را به طور خودکار برای شما انجام می‌دهند. با این حال، درک نحوه محاسبه اندیکاتور مومنتوم به ما دید بهتری از نحوه عملکرد اندیکاتور می‌دهد.

این اندیکاتور مقایسه‌ای بین قیمت فعلی دارایی و قیمت N دوره‌ قبلی انجام می‌دهد که در آن، N عددی است که توسط معامله‌گر انتخاب می‌شود. مقدار پیش‌فرض N برابر 14 است، اما معامله‌گران می‌توانند آن را روی هر مقداری که می‌خواهند، تنظیم کنند.

فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر است:

• Current Closing Price: قیمت بسته‌شدن فعلی
• Closing Price: قیمت بسته شدن
• N Periods Ago: تعداد دوره‌های قبلی

بیشتر بخوانید: مارجین لول در فارکس چیست؟

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

• تشخیص قدرت روند: اگر اندیکاتور مومنتوم عدد مثبتی را نشان دهد و در حال افزایش باشد، به معنای افزایش قدرت روند صعودی است. اگر عدد مومنتوم منفی باشد و کاهش یابد، نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است.
• شناسایی نقاط بازگشتی: زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، اما مومنتوم شروع به کاهش می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده نزدیک شدن به نقطه بازگشت و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی باشد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد، اما مومنتوم افزایش پیدا کند، ممکن است نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.
• تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش: وقتی مومنتوم به سطوح بسیار بالایی می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار در حالت اشباع خرید قرار گرفته و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. وقتی مومنتوم به سطوح بسیار پایین می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
• تعیین زمان ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از مومنتوم برای زمان‌بندی بهتر ورود یا خروج در معاملات استفاده کنند. افزایش ناگهانی مومنتوم می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد، در حالی که کاهش ناگهانی آن می‌تواند زمان مناسبی برای خروج باشد.

مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

استفاده از اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به معامله‌گران در بهبود تصمیم‌گیری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند. برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور عبارتند از:

1. شناسایی سریع تغییرات در روند: اندیکاتور مومنتوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در سرعت و قدرت حرکت قیمت را به سرعت شناسایی کنند. این ویژگی به خصوص در بازارهای پرنوسان و سریع می‌تواند بسیار مفید باشد.
2. تشخیص زودهنگام بازگشت‌های احتمالی: این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی زودهنگام نقاط بازگشتی کمک کند. با مشاهده کاهش یا افزایش ناگهانی در مومنتوم، می‌توان احتمال تغییر جهت روند را پیش‌بینی کرد.
3. سادگی و کاربرد آسان: محاسبه و استفاده از اندیکاتور مومنتوم ساده، راحت و قابل فهم است و معامله‌گران مبتدی نیز به آسانی می‌توانند از آن استفاده کنند. نمودار مومنتوم به طور واضح نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش یا کاهش است.
4. قابل استفاده در ترکیب با سایر اندیکاتورها: اندیکاتور مومنتوم می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، مکدی یا RSI استفاده شود. این ترکیب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری دریافت کنند.
5. کاربرد در انواع بازارها: از اندیکاتور مومنتوم می‌توانیم در بازارهای مختلفی مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و… استفاده کنیم. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که اندیکاتور مومنتوم در شرایط و بازارهای مختلف کارایی داشته باشد.
6. تشخیص قدرت روند: با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، معامله‌گران می‌توانند قدرت روند را اندازه‌گیری کنند. این اطلاعات می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از معاملات در روندهای قوی بهره‌برداری کرده و از ورود به بازارهای ضعیف یا بدون روند جلوگیری کنند.
7. کمک به مدیریت ریسک: شناسایی زودهنگام تغییرات در مومنتوم می‌تواند به معامله‌گران در تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک کمک کند. با شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه، می‌توان ریسک معاملات را کاهش و سودآوری را افزایش داد.

بهترین اندیکاتور مومنتوم

انتخاب بهترین اندیکاتور مومنتوم بستگی به سبک معاملاتی، نوع بازار و اهداف معامله‌گر دارد. با این حال، چند اندیکاتور مومنتوم به دلیل کارایی و محبوبیت بالا به عنوان بهترین‌ها شناخته می‌شوند. از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای مومنتوم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• شاخص قدرت نسبی
• مکدی
• استوکاستیک
• شاخص حرکت جهت‌دار
• ویلیامز
• شاخص کانال کالا

شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI سرعت و تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را اندازه می‌گیرد. مقدار این اندیکاتور بین صفر تا صد نوسان می‌کند که مقدار بالاتر از 70 یعنی اشباع خرید و مقدار کمتر از 30 یعنی اشباع فروش. علاوه بر تعیین سطوح اشباع خرید و فروش، اندیکاتور آر اس آی به شناسایی سیگنال‌های بازگشتی کمک می‌کند.

مکدی

اندیکاتور مکدی از ترکیب دو میانگین متحرک برای شناسایی تغییرات در روند و مومنتوم تشکیل یافته است. این اندیکاتور بر اساس کراس اوور خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهد. اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در روند و مومنتوم در تایم فریم‌های مختلف مناسب است.

استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده قیمتی در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک با عددی بین صفر تا صد نشان داده می‌شود؛ استوکاستیک بالای 80 سطح اشباع خرید را نشان می‌دهد و استوکاستیک زیر 20 یعنی اشباع فروش. این اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی واگرایی‌ها و نقاط بازگشتی احتمالی در بازارهای نوسانی مناسب است.

شاخص حرکت جهت‌دار

شاخص حرکت جهت‌دار به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم، قدرت روند را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار به شناسایی روندهای قوی و فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند. مقدار بالای 25 نشان‌دهنده یک روند قوی است. اندیکاتور ADX برای تشخیص قدرت روند و استفاده در بازارهای رونددار مناسب است.

ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز مشابه استوکاستیک است، اما با جهت‌گیری معکوس. ویلیامز مناسب برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است. این اندیکاتور در شناسایی تغییرات سریع در روند عملکرد کارآمدی دارد و مناسب برای معاملات کوتاه مدت و بازارهای نوسانی است.

شاخص کانال کالا

اندیکاتور مومنتوم CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک آن را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور CCI برای شناسایی نقاط بازگشتی و سطوح اشباع خرید و فروش مناسب است. این اندیکاتور در بازارهای دارای روند و نوسانی کاربردی است. همچنین، هم در معاملات کوتاه مدت و هم میان مدت می‌توانید از اندیکاتور cci استفاده کنید.

استراتژی ترید با اندیکاتور مومنتوم

استراتژی‌های ترید با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از تغییرات در قدرت و سرعت حرکت قیمت بهره‌برداری کنند.

• استراتژی شکست مومنتوم: این استراتژی بر اساس شناسایی نقاطی است که قیمت به شدت در یک جهت حرکت می‌کند و مومنتوم نیز آن را تأیید می‌کند. زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت مهم عبور می‌کند، اندیکاتور مومنتوم را بررسی کنید. اگر مومنتوم افزایش یابد و قیمت به شدت حرکت کند، وارد معامله در جهت شکست شوید. بهتر است این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده شود.
• استراتژی واگرایی مومنتوم: این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که جهت قیمت و مومنتوم خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند که ممکن است نشان‌دهنده تغییر قریب‌الوقوع روند باشد. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند اما مومنتوم کاهش یابد (واگرایی منفی)، ممکن است روند نزولی آغاز شود. در مقابل، اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند اما مومنتوم افزایش یابد (واگرایی مثبت)، ممکن است روند صعودی آغاز شود. این استراتژی معمولاً به عنوان یک هشدار برای تغییر روند استفاده می‌شود.
• استراتژی عبور از خط صفر: این استراتژی بر اساس عبور اندیکاتور مومنتوم از خط صفر است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در جهت روند باشد. زمانی که مومنتوم از زیر خط صفر به بالای آن عبور کند، به عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود. زمانی که مومنتوم از بالای خط صفر به زیر آن عبور کند، به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. این استراتژی در بازارهای رونددار بهترین عملکرد را دارد.
• استراتژی ترکیب با میانگین متحرک: همانطور که از نام آن برمی‌آید، این استراتژی ترکیبی از اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک برای تأیید جهت روند استفاده می‌کند. از یک میانگین متحرک (مثلاً 50 روزه) برای شناسایی جهت کلی روند استفاده کنید. اگر قیمت به بالای میانگین متحرک برود و مومنتوم مثبت باشد، وارد معامله خرید شوید. اگر قیمت زیر میانگین متحرک بوده و مومنتوم منفی باشد، وارد معامله فروش شوید.
• استراتژی ترکیب با سایر اندیکاتورها: برای تأیید سیگنال‌های مومنتوم، می‌توانید آن را با سایر اندیکاتورها مانند آر اس آی، مکدی یا استوکاستیک ترکیب کنید. از مومنتوم برای شناسایی جهت کلی حرکت قیمت و از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کنید. این استراتژی به کاهش سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور بولینگر باند

جمع‌بندی

اندیکاتور مومنتوم یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری سرعت یا شتاب حرکت قیمت در بازارهای مالی مثل فارکس به کار می‌رود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا قیمت در حال شتاب گرفتن است یا کند شدن و به این طریق، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی و تغییرات احتمالی در جهت قیمت را شناسایی کنند. اندیکاتور Momentum به تشخیص روندها، شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج، واگرایی‌ها و نقاط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. به طور کلی، اندیکاتورهای مومنتوم ابزاری ساده و موثر برای تحلیلگران و معامله‌گران هستند که به آن‌ها کمک می‌کند تا از تغییرات سرعت و قدرت قیمت بهره‌برداری کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سؤالات متداول