همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه

همبستگی جفت ارزها در فارکس یا “Currency Correlation” یعنی چگونه قیمت دو ارز نسبت به یکدیگر تغییر می‌کند. همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد و در هر دو صورت، تاثیرات مهمی بر روی ترید در  فارکس (Forex) داشته باشد.

همبستگی مثبت: اگر همبستگی مثبت باشد، این بدان معناست که دو ارز با یکدیگر حرکت مثبتی دارند. به عبارت دیگر، هنگامی که یکی از ارزها ارزش خود را افزایش می‌دهد، احتمالاً ارز دیگر هم ارزش خود را افزایش می‌دهد.

همبستگی منفی: اگر همبستگی منفی باشد، این بدان معناست که دو ارز با یکدیگر حرکت معکوس دارند. به عبارت دیگر، هنگامی که یکی از ارزها ارزش خود را افزایش می‌دهد، احتمالاً ارز دیگر ارزش خود را کاهش می‌دهد.

همبستگی جفت ارزها ممکن است به عنوان یک عامل مهم در تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. تاکید بر همبستگی می‌تواند به ترتیب تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. در ادامه برای اشنایی بیشتر با همبستگی جفت ارزها با پراپ تریدینگ فانددمکس همراه باشید.

 همبستگی بین جفت ارزهای اصلی 

همبستگی بین جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس می‌تواند تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری تریدرها داشته باشد. زیرا ارزها در جفت‌های اصلی به عنوان پایه و ارز مقابل (ارز اول و دوم) در نظر گرفته می‌شوند. در ادامه، نمونه‌هایی از جفت‌های ارزهای اصلی و چگونگی همبستگی بین آن‌ها ذکر شده است:

  • EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت یکی از مهمترین جفت‌های ارزهای اصلی هستند. همبستگی بین این دو ارز معمولاً مثبت است، یعنی زمانی که یکی از آن‌ها ارزش خود را افزایش می‌دهد، احتمالاً ارز دیگر هم ارزش خود را افزایش می‌دهد.
  • USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): این جفت نشان‌دهندهٔ همبستگی معکوس است؛ به عبارت دیگر، هنگامی که  ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا می‌کند ،  ارزش ین ژاپن احتمالاً  کاهش میابد  و بالعکس.
  • GBP/USD (پوند استرلینگ/دلار آمریکا): همبستگی این جفت نیز معمولاً مثبت است. افزایش یا کاهش ارزش یکی از این دو ارز ممکن است با افزایش یا کاهش ارز دیگر همراه باشد.
  • USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): این جفت نیز یکی از جفت‌های معکوس است. همچنین، اگر یکی از ارزها ارزش خود را افزایش دهد، ارز دیگر احتمالاً ارزشش کاهش  پیدا می‌کند.
  • AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): همبستگی این جفت نیز معمولاً مثبت است. ارز استرالیا معمولاً با نیازهای اقتصادی وابسته به منابع طبیعی و صنایع معدنی همبسته است.
  • USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): این جفت نیز به عنوان یک جفت معکوس شناخته می‌شود. همچنین، نوسانات در قیمت نفت ممکن است تاثیر گذار باشد زیرا کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت است.

همبستگی بین نفت  و دلار چگونه است؟

همبستگی بین نفت و دلار یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی است و معمولاً به عنوان یک روابط معکوس مطرح می‌شود. بررسی این همبستگی می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از تحولات در بازار نفت و ارز داشته باشند. بسیاری از زمان‌ها، همبستگی بین نفت و دلار به صورت معکوس است. به این معنا که زمانی که  ارزش دلار بالا می‌رود ، ارزش نفت (که معمولاً به دلار قیمت گذاری می‌شود) کاهش می‌یابد، و بالعکس. این معکوس بودن معمولاً به دلیل ارتباط دلار به عنوان ارز پایه (ارزی که قیمت سایر ارزها نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شود) و نحوه قیمت‌گذاری نفت در دلار است.

همچنین تغییرات در قیمت نفت ممکن است تاثیر زیادی بر اقتصادهای جهانی داشته باشد. افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و کاهش قدرت خرید دلار منجر شود، که ممکن است تاثیراتی بر ارزش دلار داشته باشد.

تصمیمات بانک مرکزی آمریکا (رزرو فدرال) و سیاست‌های پولی دولت آمریکا نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر همبستگی بین نفت و دلار داشته باشند. تغییرات در نرخ بهره و تصمیمات مربوط به تورم و سایر عوامل اقتصادی می‌توانند به تغییر در ارزش دلار و قیمت نفت منجر شوند. عرضه و تقاضا برای نفت نیز نقش مهمی در همبستگی با دلار دارند. تغییرات در تقاضا برای نفت به دلیل رشد یا کاهش اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر قیمت نفت و در نهایت بر همبستگی آن با دلار دارند.  در آخر  در برخی موارد، رفتار بازارهای مالی و تصمیمات تریدرها نیز ممکن است همبستگی بین نفت و دلار را تحت تاثیر قرار دهد. اخبار، اطلاعات سیاسی، و تغییرات ناگهانی در شرایط جهانی نیز می‌توانند بر این همبستگی تأثیرگذار باشند.

معرفی بهترین جفت ارز برای اسکالپ

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) یا اسکالپینگ تریدینگ، یک روش ترید مختص به خود است که تریدرها در آن به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک قیمتی در بازار هستند. انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ به عوامل متعددی همچون روند قیمتی، Volatility، اسپرد در فارکس، زمانبندی ترید ،اخبار و رویدادهای اقتصادی  بستگی دارد. 

برخی از تریدرهای اسکالپر به دنبال جفت‌های ارز با روند قیمتی واضح و قوی هستند. این جفت‌ها معمولاً دارای نوسانات کوچک و مستمر هستند که برای اسکالپینگ مناسب است. Volatility جفت ارزی با حجم معاملات زیاد و پراکندگی  مناسب برای اسکالپینگ است. نوسانات بالا و حرکت‌های کوتاه مدت می‌توانند برای تریدرها  امکان کسب سود  را فراهم کنند. همچنین هزینه اسپرد یا فاصله بین قیمت خرید و قیمت فروش نیز در اسکالپینگ بسیار مهم است. جفت‌های ارز با اسپرد کمتر می‌توانند مزیت بیشتری داشته باشند زیرا هر نقطه تغییر قیمت برای شما مهم است.

 همینطور زمانبندی ترید در اسکالپینگ بسیار مهم است. تریدرهای اسکالپر ممکن است از فریم زمانی کوتاه‌تر مانند 1 دقیقه (M1) یا 5 دقیقه (M5) استفاده کنند. برخی از جفت‌ ارز ها  ممکن است در زمانبندی‌های کوتاه‌تر بهترین عملکرد را داشته باشند.

در اسکالپینگ، تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که جفت انتخابی شما در هنگام اعلان اخبار حساس به حرکت‌های ناگهانی نباشد. شناخت خوب از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مرتبط با جفت ارزی که می‌خواهید در آن اسکالپینگ کنید، مهم است.

به عنوان مثال، جفت‌های ارزی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF معمولاً جزو محبوب‌ترین جفت‌های ارز برای اسکالپینگ هستند. با این حال، هر تریدر باید با توجه به سبک ترید شخصی خود و شرایط بازار خود، جفت ارزی را که بهترین تطابق را برای اسکالپینگ ارائه می‌دهد، انتخاب کند.

همبستگی بین طلا با جفت ارزها 

همبستگی بین طلا و جفت ارزها نیز یک مسئله مهم در بازارهای مالی است. طلا به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های معمولی برای حفظ ارزش استفاده می‌شود، و بنابراین، ارتباطات مختلفی با ارزها دارد.

  • دلار آمریکا (USD): همبستگی بین طلا و دلار آمریکا معمولاً نتیجه معکوس دارد. به عبارت دیگر، هنگامی که دلار بالا می‌رود ، ارزش طلا ممکن است کاهش یابد و بالعکس. این معکوس بودن به دلیل نقش دلار به عنوان ارز انرژی و ارز پایه جهانی است.
  • یورو (EUR) و پوند استرلینگ (GBP): همبستگی بین طلا و یورو یا پوند استرلینگ نیز ممکن است معکوس باشد. این معکوس بودن معمولاً به دلیل نقش طلا به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش در مقابل نوسانات ارزها است.
  • ین ژاپن (JPY): همبستگی بین طلا و ین ژاپن ممکن است معکوس یا غیر معکوس باشد و بستگی به عوامل مختلفی دارد. در برخی از موارد، هنگامی که نگرانی‌ها و عدم اطمینانی در بازارها افزایش می‌یابد، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا افزایش می‌یابد که ممکن است به ارتباط مثبت بین طلا و ین ژاپن منجر شود.

همچنین  همبستگی بین طلا و سایر ارزها نیز ممکن است تحت تأثیر تغییرات در بازارهای جهانی، اطلاعات اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، و رویدادهای جهانی باشد. به عنوان مثال، اگر ترتیب‌های جهانی تغییر کند یا احتمال افزایش تورم بوجود بیاید ، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا ممکن است بالا برود .

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس 

جدول همبستگی جفت ارزها نشان‌دهنده میزان همبستگی یا ارتباط آماری بین روند حرکت قیمت دو ارز است. این جدول معمولاً مقادیری را به عنوان ضریب همبستگی نشان می‌دهد که از -1 تا 1 می‌تواند متغیر باشد. این ضریب‌ها به شکل زیر تفسیر می‌شوند:

ارتباط معکوس (همبستگی منفی): ضریب همبستگی نزدیک به -1 نشان‌دهنده ارتباط معکوس است. این به این معناست که زمانی که یکی از ارزها ارزش خود را افزایش می‌دهد، احتمالاً ارز دیگر ارزش خود را کاهش می‌دهد و بالعکس.

همبستگی صفر (بدون همبستگی): ضریب همبستگی نزدیک به صفر نشان‌دهنده عدم همبستگی است. این به این معناست که تغییرات در یک ارز هیچ تأثیر آماری مستقیم بر تغییرات در ارز دیگر ندارد.

ارتباط مستقیم (همبستگی مثبت): ضریب همبستگی نزدیک به 1 نشان‌دهنده ارتباط مستقیم است. این به این معناست که زمانی که یکی از ارزها ارزش خود را افزایش می‌دهد، احتمالاً ارز دیگر هم ارزش خود را افزایش می‌دهد.

استراتژی همبستگی جفت ارزها چیست؟

استراتژی همبستگی جفت ارزها بر اساس تحلیل روابط آماری بین حرکت قیمت دو یا چند ارز مختلف استوار است. این استراتژی معمولاً بر اساس ضریب همبستگی بین ارزها و همچنین تاریخچه حرکت قیمت آن‌ها ساخته می‌شود. در ادامه چند گام کلیدی برای پیاده‌سازی یک استراتژی همبستگی جفت ارزها شرح داده شده است.

در گام اول انتخاب جفت ارزها بسیار مهم است. برای انجام این کار، نیاز به تحلیل همبستگی بین ارزها و انتخاب جفت‌هایی با همبستگی معنادار دارید. ضریب همبستگی می‌تواند از منابع مالی یا نرم‌افزارهای تحلیلی معاملاتی به‌دست آید. قدم بعدی شما با مطالعه تاریخچه حرکت قیمت جفت ارزها می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و روندهای ممکن را تشخیص دهید. این تحلیل شامل نمودارهای مختلف می‌شود که می‌توانند به شناخت روندهای موجود و احتمالی کمک کنند. همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، تعیین میزان ریسک بسیار حائز اهمیت است. مشخص کنید که چه مقدار سرمایه را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و چگونه مدیریت سرمایه  خود را تنظیم می‌کنید.

در ادامه بر اساس تحلیل همبستگی و الگوهای حرکت قیمت، نقاط ورود و خروج را تعیین کنید. این ممکن است بر اساس علایق شما و استراتژی معاملاتی‌تان متفاوت باشد ، و در آخرین قدم با مانیتور کردن  و به‌روزرسانی‌های بازار و تغییرات در همبستگی ارزها که بسیار حائز اهمیت است باید  در صورت لزوم، استراتژی خود را به‌روز کنید و با تغییرات بازار سازگار شوید.

جمع بندی 

در بازار فارکس، همبستگی جفت ارزها به نحوه‌ی تعامل و رابطه آماری بین حرکت قیمت دو ارز اشاره دارد. ضریب همبستگی میزان تغییر همزمان در قیمت ارزها را ارائه می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا روندها و الگوهای بازار را بهتر درک کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. ارتباطات مثبت، منفی یا عدم همبستگی میان ارزها از تحلیل همبستگی مشخص می‌شود و تریدرها از این اطلاعات برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. درک دقیق از همبستگی ارزها نقش مهمی در تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک تریدرها ایفا می‌کند و  با مطالعه این وبلاگ  اطلاعات  مورد نیاز خود را برای بهبود عملکرد و سودآوری در بازار فارکس که بسیار اهمیت دارند بدست می‌آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *