استراتژی فراکتال (Fractal) در فارکس یکی از انواع سیستم پرایس اکشن است که در آن، عنصر کلیدی استراتژی معاملاتی، استفاده از الگوهای نموداری است. اندیکاتور فراکتال کلاسیک، توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است که مدل معاملات بریک اوت را در کتاب خود «معامله به روش آشوب» در سال 1995 آورده است. معاملهگران از فراکتالها برای تشخیص الگوهای مختلف در حرکت قیمت استفاده می‌کند. فراکتال یک الگوی قیمت متشکل از پنج کندل است که در نمودار کندل استیک نشان داده میشود. دو نوع فراکتال وجود دارد که عبارتند از فراکتال نزولی و فراکتال صعودی. در ادامه، به شما خواهیم گفت که استراتژی فراکتال در فارکس چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده میکنند. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.
معامله‌گرانی که با تاریخچه قیمت سر و کار دارند، ممکن است از فراکتالها در تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار یا خروج از آن، تعیین استاپ لاس و یا کمک به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. معمولاً از فراکتالها همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید روندهای در حال شکل‌گیری استفاده میکنند.
در تئوری فراکتال، بازارهای مالی با هرج و مرج همراه هستند، اما درون این هرج و مرج، الگوهایی ظاهر می‌شوند که تصادفی نیستند. به این ترتیب، چنانچه بتوانیم روندهای در سطح کلان را شناسایی کنیم، شاید بتوانیم این داده‌ها را برای دوره‌های کوتاه‌تر نیز به کار ببریم. اما این نباید بدان معنا باشد که الگوها به سادگی از مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر به مقیاس‌های کوچکتر تکرار می‌شوند.
اندیکاتور فراکتال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده است که اغلب در بازارهای مالی مانند فارکس دیده میشود. در خارج از معاملات، فراکتال یک الگوی هندسی تکرارشونده است که در تمام تایم فریم‌ها تکرار می‌گردد. فراکتال یک الگوی تکرارشونده متشکل از 5 کندل است که در آن، کندل سوم مرکزی دارای اوج قیمتی (High) بالاتر از بیشترین قیمت دو کندل قبلی و بعدی بوده یا دارای کف قیمتی (Low) پایین‌تر از کمترین قیمت دو کندل قبلی و بعدی است.
الگوهای فراکتال در تحلیل تکنیکال
بر این اساس که بازارهایی مثل فارس با الگوهای قابل پیشبینی حرکت میکنند که در طول زمان تکرار می‌شوند، استراتژی فراکتال در فارکس برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه کاربرد دارد. در اینجا، چند روش برای استفاده از الگوهای فراکتال در معاملات آورده شده است:
الگوی فراکتال پایه: بنیادی‌ترین الگوی فراکتال، شامل مجموعه‌ای از پنج میله یا کندل است که کندل وسط بالاترین قیمت (فراکتال نزولی) یا پایین‌ترین قیمت (فراکتال صعودی) را نشان می‌دهد و توسط دو کندل با حداکثر قیمت پایین‌تر (فراکتال نزولی) یا دو کندل با حداقل قیمت بالاتر (فراکتال صعودی) در طرفین احاطه شده است. این الگو پتانسیل بازگشت قیمت را در زمانی نشان می‌دهد که احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی یا برعکس تغییر می‌کند.
اندیکاتور الیگیتور: در اندیکاتور الیگیتور (Aligator) یا اندیکاتور تمساح، از هندسه فراکتال برای کمک به معاملهگران برای شناسایی شروع یک روند استفاده میشود. این الگوی فراکتال از سه میانگین متحرک هموار تشکیل میشود که به تشخیص شکل‌گیری و جهت روند کمک می‌کند.
بریک اوت‌های فراکتال: این الگو زمانی رخ می‌دهد که پرایس اکشن سقف یا کف قیمتی فراکتال که قبلاً شناسایی شده است را می‌شکند. معاملهگران اغلب از این الگو استفاده میکنند تا ببینند که آیا روند ادامه دارد یا خیر.
الگوهای فراکتال پیچیده: فراتر از ساختارهای پایه فراکتال، معاملهگران و تحلیلگران برخی اوقات الگوهای پیچیده‌تری را شناسایی میکنند که فراکتالها را، به عنوان بخشی از اشکال نمودار بزرگتر، در خود جای می‌دهند، مانند الگوهای امواج الیوت یا اصلاحات فیبوناچی. این الگوها به ماهیت فراکتال بازار فارکس برای پیشبینی حرکات قیمت در روندهای بزرگتر متکی هستند.
انواع اندیکاتور فراکتال
چنانکه در ابتدا گفته شد، اندیکاتور فراکتال دو نوع است که عبارتند از:
فراکتال صعودی (Bullish Fractal)
فراکتال نزولی (Bearish Fractal)
فراکتال صعودی
فراکتال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که الگویی با پایین‌ترین کف قیمتی در وسط و دو کف قیمتی بالاتر در هر یک از طرفین ظاهر شود. این شرایط نشاندهنده یک کف (حمایت) بالقوه و احتمال بازگشت روند رو به بالا را نشان می‌دهد.
هنگامی که یک فراکتال صعودی ظاهر میشود، معاملهگران با تعیین حد ضرر پایین‌تر از کمترین سطوح قیمتی اخیر، به دنبال خرید خواهند بود. آنها انتظار دارند با پایان یافتن فراکتال صعودی، قیمت افزایش پیدا کند.
فراکتال‌های صعودی زمانی اهمیت پیدا میکنند که در امتداد سطوح حمایت مشخص‌شده یا پس از پولبک در طول یک روند صعودی تشکیل شوند. آنها به معاملهگران نشان می‌دهند که بازار ممکن است به سمت بالا بازگردد.
فراکتال نزولی
فراکتال نزولی، الگویی است که بالاترین اوج قیمتی را در وسط ثبت می‌کند و در هر یک از طرفین، دو اوج قیمتی پایین‌تر وجود دارد. به این ترتیب، معاملهگران درمی‌یابند که قیمت به اوج خود رسیده است و در نتیجه، فراکتال نزولی به منزله یک سیگنال معکوس رو به پایین تلقی میشود.
زمانی که فراکتال نزولی شکل می‌گیرد، معاملهگران پوزیشن شورت باز میکنند یا پوزیشن لانگ خود را می‌بندند. در این حالت، استاپ لاس بالاتر از بیشترین قیمت اخیر تعیین میشود. معاملهگران بر این اساس پیش می‌روند که با پایان یافتن شکل‌گیری الگوی فراکتال نزولی، قیمت کاهش خواهد یافت.
مانند الگوی فراکتال صعودی، فراکتال‌های نزولی زمانی قابل توجه هستند که نزدیک به یک مقاومت مشخص یا پس از جهش در یک روند نزولی طولانی‌تر رخ دهند. فراکتال نزولی نشان می‌دهد که بازار ممکن است رو به پایین حرکت کند.
نحوه استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس
در حال حاضر، در اکثر پلتفرم‌های ترسیم نمودار، فراکتالها به عنوان اندیکاتور معاملاتی وجود دارند. بنابراین، معاملهگران نیازی نیست که به دنبال الگو بگردند. کافیست اندیکاتور را روی نمودار اعمال کنید و نرم‌افزار تمام الگوها را نشان خواهد داد. البته، یک مشکل در اینجا وجود دارد؛ الگوهای فراکتال اغلب تکرار می‌شوند.
فراکتالها به بهترین وجه ممکن با سایر اندیکاتورها استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، الیگیتور یک اندیکاتور رایج برای تأیید الگوی فراکتال است. یا مثلاً، گاهی اوقات، استفاده از تایم فریم بالاتر می‌تواند تعداد سیگنال‌های فراکتال را کاهش دهد که امکان ترسیم یک چارت تر و تمیزتر را فراهم می‌کند که برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهتر است.
فراکتال با فیبوناچی
یک روش برای بهره‌گیری بهتر از استراتژی فراکتال در فارکس، جفت کردن فراکتالها با سطوح اصلاحی فیبوناچی است. این نقاط، خطوط حمایت و مقاومت افقی هستند که نقاط معکوس بالقوه را در بازار نشان می‌دهند. به واسطه ترکیب فراکتال با فیبوناچی، معاملهگران تنها زمانی تصمیم به ورود به معامله می‌گیرند که یک الگوی فراکتال در سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی یا نزدیک به آن شکل بگیرد که نشان می‌دهد به احتمال زیاد، شاهد برگشت قیمت خواهیم بود.
به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر روی سطح 61.8% فیبو متمرکز شده است تا پس از پولبک، اقدام به خرید کند. معامله‌گر به جای خرید ناخواسته هر بار که قیمت به این سطح می‌رسد، منتظر می‌ماند تا یک فراکتال صعودی در این سطح فیبوناچی یا نزدیک به آن ظاهر شود. به این ترتیب، معامله‌گر با اطمینان بیشتری می‌تواند روی برگشت روند حساب باز کند.
فراکتال با اندیکاتورهای دیگر
علاوه بر فیبوناچی و اندیکاتور الیگیتور که قبلاً به آنها پرداختیم، معاملهگران از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری نیز همراه با فراکتالها استفاده میکنند:
میانگین متحرک: از فراکتالها می‌توان برای معامله همراه با میانگین‌های متحرک کلیدی مانند میانگین 50 یا 200 روزه استفاده کرد. میانگین‌های متحرک روند کلی را تعیین میکنند.
آنالیز پرایس اکشن: آنالیز کردن الگوهای کندل استیک، خطوط حمایت و مقاومت و به طور کلی وضعیت بازار، برای معامله در جهت روند گسترده‌تر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اسیلاتور مومنتوم: اسلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میتوانند سطح اشباع خرید یا فروش را که وارونگی فراکتال ناشی از آن است، بهتر تعریف کنند.
آنالیز حجم: آنالیز حجم معاملات می‌تواند به تأیید فراکتال‌های وارونه کمک کند. هنگامی که یک سیگنال فراکتال معتبر ظاهر میشود، حجم بایستی افزایش پیدا کند.
جمع‌بندی
معاملهگران از استراتژی فراکتال در فارکس برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی استفاده میکنند. این الگوها برگرفته از مفهوم ریاضی فراکتالها هستند که اشکال پیچیده‌ای هستند که میتوانند به قسمت‌هایی تقسیم شوند که هر قسمت یک کپی مشابه کل است. در معاملات فارکس، فراکتال معمولاً مجموعه‌ای متشکل از پنج میله یا کندل متوالی در نمودار است.
میله یا کندل میانی دارای بالاترین یا پایین‌ترین نقطه قیمتی بوده که نشاندهنده برگشت بالقوه قیمت است. در فراکتال نزولی، کندل مرکزی بالاتر از دو کندل در هر یک از طرفین است و ثبت سقف قیمتی و احتمال بازگشت به روند نزولی را نشان می‌دهد. برعکس، در فراکتال صعودی، کندل مرکزی از دو کندل موجود در هر طرف کوتاه‌تر است و نشان می‌دهد که احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.
سؤالات متداول
استراتژی فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال اساساً یک الگوی U شکل در بازار فارکس است که احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد و معاملهگران از آن برای تصمیم‌گیری درباره ورود به بازار یا خروج از بازار استفاده میکنند.
آیا فراکتالها واقعاً میتوانند حرکتهای قیمت در آینده را پیشبینی کنند؟
اگرچه فراکتالها میتوانند به درک روندهای بازگشتی در بازار کمک کنند، اما نمیتوانند حرکتهای آتی در بازار را تضمین کنند.
چرا معاملهگران از فراکتالها در بازار فارکس استفاده میکنند؟
دلیل استفاده از فراکتالها، توانایی آنها برای انعکاس رفتار جمعی و احساسات نهفته در بازار است. هر الگوی فراکتال نشاندهنده موقعیتی است که خریداران یا فروشندگان بر بازار تسلط پیدا میکنند و منجر به برگشت بالقوه قیمت میشود.
