اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، که توسط جی ولز وایلدر توسعه یافته است، یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را می‌سنجد. مقدار RSI بین صفر تا صد در نوسان است؛ RSI بالاتر از 70، نشانگر شرایط اشباع خرید در بازار است و زمانی که کمتر از 30 باشد، یعنی اشباع فروش. سیگنال‌های معاملاتی را می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات ناقص (Failure Swing) در این اندیکاتور ایجاد کرد. از اندیکاتور آر اس آی همچنین می‌توان برای شناسایی روند کلی استفاده کرد. با شاخص RSI می‌توان قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی یک دارایی یا بازار مالی را، بر اساس قیمت‌های پایانی یک دوره معاملاتی اخیر، ترسیم کرد. با پراپ فانددمکس همراه باشید.
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند فارکس کاربرد دارد. آر اس آی سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت دارایی‌های مالی را می‌سنجد تا شرایط اشباع فروش یا خرید را ارزیابی کند.
آر اس آی به عنوان یک اسیلاتور یا نوسانگر (نمودار خطی) در مقیاس صفر تا صد نمایش داده میشود. این اندیکاتور توسط جی ولز وایلدر (J. Wells Wilder) توسعه داده شده و در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال»، در سال 1978، معرفی شده است.
اندیکاتور rsi همچنین می‌تواند تغییر روند یا پولبک اصلاحی بالقوه قیمت را نشان دهد. از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توان برای تعیین زمان خرید و فروش نیز استفاده کرد. همانطور که در ابتدا اشاره شد، RSI با مقدار 70 یا بالاتر نشان از وضعیت اشباع خرید دارد، در حالی که مقدار آر اس آی 30 یا کمتر نشانگر اشباع فروش است.
مقدار RSI با استفاده از فرمولی محاسبه میشود که میانگین سود و زیان یک دارایی را در یک دوره معین در نظر می‌گیرد. فرمول محاسبه RSI به شرح ذیل است:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
RS میانگین سود تقسیم بر میانگین زیان در یک دوره زمانی خاص است. دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبات معمولاً 14 روز است، اما معامله‌گران می‌توانند این دوره را با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند. نخست، باید میانگین سود و زیان دوره انتخابی را برای محاسبه RSI به دست آورید. میانگین سود عبارت است از مجموع سود در طول دوره تقسیم بر تعداد دوره‌ها و میانگین زیان مساوی است با مجموع زیان در طول دوره تقسیم بر تعداد دوره‌ها.
سود و زیان با محاسبه تفاوت بین قیمت بسته شدن کندل فعلی و قیمت بسته شدن کندل قبلی به دست می‌آید. اگر کندل فعلی بالاتر از کندل قبلی بسته شود، سود محسوب میشود و اگر کندل فعلی پایینتر از کندل قبلی بسته شود، زیان به حساب می‌آید. هنگامی که میانگین سود و زیان را محاسبه کرید، می‌توانید از این مقادیر برای محاسبه RS استفاده کنید.
اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش‌بینی رفتار ابزارها و دارایی‌های مالی استفاده کنند.
می‌تواند به معامله‌گران برای تأیید روند و بازگشت روند کمک کند.
می‌تواند شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان دهد.
معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش کوتاه مدت تولید کنند.
یک اندیکاتور تکنیکال پرکاربرد است که می‌تواند با سایر اندیکاتورها برای پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.
چگونه از شاخص RSI در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
همانطور که قبلاً گفته شد، آر اس آی اساساً برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار استفاده میشود. از RSI می‌توان به روش‌های مختلف به عنوان نقطه ورود یا خروج برای پوزیشن‌های معاملاتی استفاده کرد. این روش‌ها عبارتند از:
اشباع خرید (Overbought)
اشباع فروش (Oversold)
واگرایی (Divergence)
تأیید شکست و بازگشت روند (Break Confirmation – Trend Reversal)
استفاده از سطح 50 (Level 50)
اشباع خرید و اشباع فروش
مقدار RSI بالاتر از 70 یعنی اشباع خرید. این بدان معناست که قیمت خیلی سریع افزایش یافته و ممکن است با افت قیمت یا معکوس شدن روند مواجه شویم. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای فروش استفاده کنند یا منتظر الگوی کندل نزولی برای تأیید بازگشت روند بمانند.
وقتی مقدار RSI کمتر از 30 باشد، به معنای اشباع فروش است. به عبارت دیگر، قیمت خیلی سریع کاهش یافته و ممکن است اصلاح قیمت رو به بالا یا تغییر روند پیش رو باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای ورود به مرحله خرید استفاده کنند یا برای تأیید برگشت، منتظر الگوی کندل صعودی باشند.
واگرایی
واگرایی اندیکاتور RSI خود به چهار دسته تقسیم میشود:
واگرایی معمولی مثبت: در یک روند نزولی، اگر قیمت کف پایینتر و RSI کف بالاتری را ثبت کند، نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است و احتمالاً شاهد برگشت روند خواهیم بود. این یک واگرایی معمولی (منظم) مثبت (RD+) است و معامله‌گران احتمالاً در نقش خریدار ظاهر خواهند شد.
واگرایی معمولی منفی: در یک روند صعودی، اگر قیمت سقف بالاتر و RSI سقف پایین‌تری را ایجاد کند، یعنی روند صودی در حال ضعیف شدن است و ممکن است با تغییر روند روبرو شویم. این یک واگرایی منظم منفی (RD-) است و معامله‌گران احتمالاً اقدام به فروش خواهند کرد.
واگرایی مخفی مثبت: در روندهای صعودی، اگر قیمت کف بالاتر و شاخص RSI کف پایین‌تری داشته باشد، یعنی روند صعودی ادامه دارد. این حالت، واگرایی مخفی مثبت (HD+) است و معامله‌گر به دنبال خرید خواهد بود.
واگرایی مخفی منفی: وقتی روند نزولی است، چنانچه قیمت سقف پایین‌تری را ثبت کند، اما سقف RSI بالاتر باشد، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود. چنین حالتی را واگرایی مخفی منفی (HD-) می‌نامند و معامله‌گران تصمیم به فروش می‌گیرند.
تأیید شکست و بازگشت روند
یکی دیگر از روش‌های استفاده از اندیکاتور RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تأیید شکست و بازگشت روند است. هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت کلیدی عبور می‌کند، معامله‌گران اغلب به دنبال گرفتن تأیید از شاخص آر اس آی هستند. چنانچه قیمت پس از گذشتن از سطح مقاومت اصلاح بخورد و RSI بالای 50 بماند، به این معنی است که شکست تأیید شده و قیمت احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد. برعکس، چنانچه RSI به زیر 50 برسد، نشان می‌دهد که احتمالاً با فیک بریک اوت (شکست جعلی) مواجه هستیم و قیمت مجدداً به زیر سطح مقاومت بازمی‌گردد.
سطوح حمایت و مقاومت، نواحی کلیدی در نمودار قیمت هستند که در آن، قیمت تمایل به توقف یا معکوس شدن دارد. از اندیکاتور rsi می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. هنگامی که مقدار RSI به سطح 50 نزدیک میشود یا از آن عبور می‌کند، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی قیمت و اصلاح یا تغییر استراتژی‌های معاملاتی خودشان استفاده کنند.
مزایا و معایب اندیکاتور RSI
مزایای استفاده از اندیکاتور RSI
درک آسان: سادگی شاخص قدرت نسبی یکی از مزایای اصلی استفاده از آن در معاملات فارکس است. RSI یک اندیکاتور بصری است که در زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود و تفسیر و استفاده از آن را برای مبتدیان آسان می‌کند.
شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش: به وسیله مقدار RSI، می‌توان دریافت که بازار بیش از حد به سمت فروش متمایل است یا خرید. شناسایی شرایط اشباع خرید می‌تواند فرصت‌های بالقوه‌ای را برای ورود به مرحله فروش ایجاد کند و برعکس.
یک ابزار تأییدی: مثلاً وقتی یک معامله‌گر مبتدی تغییر روند بالقوه را بر اساس الگوی نموداری یا میانگین متحرک متقاطع شناسایی می‌کند، می‌تواند از RSI برای تأیید قدرت سیگنال بازگشت بازار استفاده کند.
تطبیق‌پذیری: از این اندیکاتور می‌توان برای دارایی‌ها و تایم فریم‌های مختلف استفاده کرد که آن را به ابزاری همه کاره برای مبتدیان تبدیل می‌کند. مطابق با سبک معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند اندیکاتور را تنظیم کنند.
معایب ترید کردن با اندیکاتور RSI
اندیکاتور پسرو (تأخیری): یکی از معایب اصلی rsi این است که تأخیر دارد. این بدان معناست که به جای پیش‌بینی آینده، به تغییرات قبلی قیمت واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه، بین شرایط واقعی بازار و زمانی که RSI یک سیگنال بالقوه می‌دهد، فاصله وجود دارد.
سیگنال‌های غلط: مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، اندیکاتور RSI نیز بدون خطا نیست و می‌تواند سیگنال‌های نادرست ارائه دهد. به عنوان مثال، RSI ممکن است اشباع خرید را نشان دهد، اما قیمت همچنان در حال افزایش باشد. این امر باعث میشود یک معامله‌گر تازه‌کار با سود کمی از معامله خارج شود.
نوسانات بازار: RSI ممکن است در شرایط پرنوسان بازار عملکرد خوبی نداشته باشد. نوسانات زیاد بازار می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. مبتدیان باید بیشتر احتیاط کنند و از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر برای کمک به تأیید دقیق‌تر روند استفاده نمایند.
اطلاعات محدود: اگرچه RSI اطلاعات ارزشمندی را در مورد شرایط اشباع خرید یا فروش ارائه می‌دهد، اما تصویر کامل بازار را نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور فاکتورهای بنیادی یا احساسات بازار را در نظر نمی‌گیرد که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت داشته باشند.
سخن پایانی
اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف روند را در بازارهای مالی مثل فارکس تعیین کنند. معامله‌گران با استفاده از شاخص قدرت نسبی می‌توانند سرعت و نوسانات حرکات قیمتی را بسنجند. این اسیلاتور مومنتوم سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار ایجاد می‌کند. اگرچه اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال به شمار می‌رود، اما توصیه میشود به عنوان یک معامله‌گر صرفاً به آن اتکا نکنید و از سایر ابزارهای تکینکال نیز برای تأیید هر چه بهتر استراتژی معاملاتی خودتان بهره بگیرید.
سؤالات متداول
آیا اندیکاتوری بهتر از RSI وجود دارد؟
زمانی که قیمت در شرایط اشباع خرید یا فروش به سرعت تغییر مسیر نمی‌دهد، می‌توان از سیگنال‌های معاملاتی دیگر کمک گرفت. به عنوان مثال، اندیکاتور مکدی و میانگین متحرک متقاطع هر دو به منزله تأییدگر اندیکاتور RSI عمل می‌کنند.
اشباع خرید به چه معناست؟
زمانی که یک دارایی (مثلاً یک جفت ارز در فارکس) با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشود، گفته میشود که با خرید اشباع شده است.
اشباع فروش به چه معناست؟
برعکس اشباع خرید، زمانی که یک دارایی با قیمتی پایینتر از ارزش داتی خود معامله میشود، با اشباع فروش مواجه هستیم. این بدان معناست که ارزش آن دارایی بسیار بیشتر از قیمت فعلی است.
