شاخص میانگین جهت‌‍دار (ADX) یک اندیکاتور فارکس تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی مثل فارکس برای تعیین قدرت روند استفاده می‌شود. روند می‌تواند رو به بالا (صعودی) یا رو به پایین (نزولی) باشد و همراه با دو اندیکاتور نشان داده می‌شود؛ اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI). بنابراین، اندیکاتور ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. این خطوط برای ارزیابی نوع پوزیشن معاملاتی (شورت یا لانگ) و اینکه آیا اصلاً باید وارد معامله شد یا خیر، استفاده می‌شوند. اندیکاتور ADX در ابتدا توسط ولز وایلدر برای نمودارهای روزانه کالاها طراحی شد. زمانی که ADX بالای 50 باشد، روند قوی است و وقتی ADX زیر 20 باشد، یعنی وضعیت روند ضعیف یا بدون روند.

نکات کلیدی اندیکاتور ADX

• شاخص جهت‌دار متوسط یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط تریدرها برای شناسایی قدرت روند استفاده می‌شود.
• معامله با روند یک روش معاملاتی قابل اعتماد است که ریسک را کاهش و پتانسیل سودآوری را افزایش می‌دهد.
• برای محاسبات ADX از میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت استفاده می‌شود.
• زمانی که قیمت وارد روند رنج یا خنثی می‌شود، استفاده از ADX مفید نیست.
• اگرچه ADX یک اندیکاتور تأخیری است، اما بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:‌بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط معامله‌گران برای تعیین قدرت روند یک دارایی در بازار فارکس استفاده می‌شود. معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سودآوری می‌شود. بسیاری از معامله‌گران، ADX را اندیکاتور روند نهایی می‌دانند، زیرا بسیار قابل اعتماد است.

از اندیکاتور ADX برای تعیین کمیت قدرت روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. تنظیمات اندیکاتور ADX به طور پیش‌فرض دوره 14 روزه است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد. این اندیکاتور را می‌توان برای هر نوع ابزار معاملاتی، از جمله سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس و غیره، استفاده کرد.

نحوه عملکرد اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX به صورت یک خط منفرد یا مقادیر متغیر از صفر تا بالاترین رقم صد رسم می‌شود. ADX یک اندیکاتور غیرجهت‌دار است و خواه روند صعودی باشد یا نزولی، قدرت روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولاً در همان پنچره دو خط نشانگر حرکت جهت‌دار (DMI) ترسیم می‌شود. ADX از از خطوط DMI استخراج می‌شود.

هنگامی که +DMI بالاتر از -DMI است، قیمت‌ها رو به افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می‌گیرد. هنگامی که -DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور ابر ایچیموکو

فرمول محاسبه ADX

اندیکاتور ADX دارای سه خط است که عبارتند از +DI (خط سبز)، -DI (خط قرمز) و ADX (خط سیاه). خط +DI قدرت حرکت مثبت را نشان می‌دهد و با منها کردن قیمت اوج روز قبل از قیمت اوج روز جاری محاسبه می‌شود. خط -DI قدرت حرکت منفی را نشان می‌دهد و با منها کردن قیمت کف روز قبل از قیمت کف روز جاری محاسبه می‌شود. خط ADX قدرت حرکت را در طول دوره نشان می‌دهد.

اندیکاتور جهت‌دار مثبت 100 برابر میانگین متحرک نمایی (EMA) خط +DI تقسیم بر میانگین محدوده واقعی (ATR) برای یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) است. خط -DI برابر است با 100 برابر میانگین متحرک نمایی خط -DI تقسیم بر ATR. اندیکاتور ADX برابر است با 100 برابر EMA قدر مطلق (+DI منهای -DI) تقسیم بر (+DI به اضافه -DI).

بنابراین، فرمول اندیکاتور میانگین جهت‌دار به صورت زیر است:

ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / ATR

تعیین کمیت قدرت روند

مقدار ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا قوی‌ترین و سودآورترین روندها را برای معاملات شناسایی کنند. مقدار اندیکاتور ADX همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیرروند مهم است. بسیاری از معامله‌گران از ADX بالاتر از 25 استفاده می‌کنند تا نشان دهند که روند برای ترند تریدینگ به اندازه کافی قوی است. برعکس، وقتی ADX کمتر از 25 باشد، معامله‌گران ممکن است احساس کنند که قیمت‌ روند خنثی دارد و در نتیجه، از به‌کارگیری استراتژی‌های معامله با روند اجتناب خواهند کرد.

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است. هنگامی که ADX برای بیش از 30 روز زیر 25 باشد، قیمت وارد شرایط رنج می‌شود و شناسایی الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر است. جهت خط ADX برای شناسایی قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند افزایش می‌یابد و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. هنگامی که خط ADX در حال کاهش است، قدرت روند کاهش می‌یابد و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می‌شود.

تعیین مومنتوم روند با اندیکاتور ADX

مومنتوم عبارت است از سرعت تغییرات قیمت. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند مومنتوم به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد. مجموعه‌ای از نقاط پیک ADX یک نمایش بصری از حرکت روند کلی است. نقاط پیک ADX بالاتر به معنای افزایش مومنتوم روند است و برعکس. هر نقطه پیک ADX بالاتر از 25 قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر یک پیک پایین‌تر (با ارتفاع کمتر) باشد.

آگاهی از اینکه چه زمانی مومنتوم روند در حال افزایش است، به معامله‌گر این اطمینان را می‌دهد که پوزیشن خود را قبل از پایان روند باز نگه دارد. با این حال، ادامه یافتن نقاط پیک ADX پایین‌تر به عنوان یک هشدار برای زیر نظر گرفتن حرکات قیمت و مدیریت ریسک تلقی می‌شود.

ADX همچنین می‌تواند واگرایی مومنتوم را نشان دهد. زمانی که قیمت نقطه اوج بالاتر و ADX نقطه اوج پایین‌تری را ثبت کند، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد. به طور کلی، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه مومنتوم روند در حال تغییر است.

در کل، هر زمانی که روند تغییر ماهیت دهد، زمان ارزیابی معاملات و یا مدیریت ریسک فرا رسیده است. واگرایی می‌تواند به ادامه روند، تثبیت، اصلاح یا معکوس شدن روند منجر شود.

مزایا و معایب اندیکاتور ADX

مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، اندیکاتور ADX نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد که عبارتند از:

مزایا اندیکاتور ADX

• شاخص میانگین جهت‌دار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قدرت روند و پتانسیل معکوس شدن روند را شناسایی کنند.
• معامله‌گران می‌توانند از ADX برای کمک به تعیین نقاط ورود و خروج معامله استفاده کنند.
• اندیکاتور ADX می‌تواند برای شناسایی سطوح بالقوه اشباع خرید یا فروش در بازار استفاده شود.

معایب اندیکاتور ADX

• اندیکاتور ADX ممکن است سیگنال‌های نادرستی صادر کند که به ضرر تریدر باشد.
• ADX یک اندیکاتور تأخیری است، بنابراین ممکن است برای ورود به معامله خیلی دیر شده باشد.
• ADX اطلاعات محدودی در مورد بازار ارائه می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX سه سیگنال قیمتی اصلی را ارائه می‌دهد که یادگیری آن‌ها می‌تواند شانس سودآوری را افزایش دهد. این سیگنال‌ها عبارتند از:

1. کراس اوور
2. پیدا کردن محدوده‌های رنج
3. بریک اوت

کراس اوور

وقتی خط +DI از خط -DI عبور می‌کند، به این معنی است که نرخ تغییر مثبت قیمت در بازار بیشتر از تغییر قیمت منفی است. اگر این اتفاق زمانی بیفتد که ADX بالاتر از 25 باشد، سیگنال محکمی برای خرید است. به طور مشابه، هنگامی که خط -DI از خط +DI عبور می‌کند، بدان معناست که نرخ تغییر قیمت منفی بیشتر از تغییر قیمت مثبت است. اگر این اتفاق زمانی رخ دهد که ADX کمتر از 25 باشد، سیگنال محکمی برای اقدام به فروش است.

بیشتر بخوانید: انواع نمودار در بازار فارکس

پیدا کردن محدوده رنج

ADX یک ابزار قابل اعتماد برای شناسایی محدوده‌های رنج در بازار است. زمانی که ADX به زیر 25 می‌رسد و برای مدت طولانی در آنجا باقی می‌ماند، بدان معناست که روند رنج در بازار حکم‌فرماست. بازارهای رنج با نوسان بین نقاط حمایت و مقاومت مشخص می‌شوند. در چنین بازارهایی، سفارشات خرید در نقاط حمایت و سفارشات فروش در نقاط مقاومت ثبت می‌شوند.

بریک اوت

یک بازار رنج در نهایت خط روند را به سمت بالا یا پایین خواهد شکست. بریک اوت‌ها می‌توانند فرصت بزرگی برای معامله‌گران فراهم کنند. اگرچه می‌توان به راحتی شکست‌ها را تشخیص داد، اما تعیین اینکه آیا شکست معتبر است یا نه، می‌تواند بسیار دشوار باشد. شکست‌های جعلی بسیار زیادی وجود دارند که می توانند به معنای واقعی کلمه معامله‌گران را گرفتار کنند. ADX به اعتبارسنجی شکست‌ها کمک می‌کند؛ وقتی قیمت با ADX بالاتر از 25 شکسته می‌شود، به این معنی است که حرکت در جهت جدید می‌تواند حفظ شود، اما شکست با ADX کمتر از 25 به طور بالقوه ناپایدار است.

جمع‌بندی

شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال است که فعالان در بازارهای مالی مانند فارکس برای اندازه‌گیری قدرت روند بازار از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور با عددی بین صفر تا صد نشان داده می‌شود که به طور کلی، ADX زیر 20 نشان‌دهنده روند ضعیف است و ADX بالای 50 یعنی یک روند قوی در بازار وجود دارد. اندیکاتور ADX نه تنها شرایط روند را شناسایی می‌کند، بلکه همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا قوی‌ترین روند را برای معامله پیدا کنند. به علاوه، ADX به شناسایی شرایط رنج و شکست کمک می‌کند.

سؤالات متداول